ROC là gì? Cách sử dụng chỉ báo ROC khi giao dịch

ROC là gì? Đây là một loại chỉ báo kỹ thuật giúp ích cho trader rất nhiều trong quá trình phân tích và đánh giá sự chuyển động xu hướng giá. Với các ưu điểm nổi bật, chỉ báo ROC hiện đang được rất nhiều trader quan tâm và tin tưởng sử dụng. Vậy ý nghĩa của chỉ báo ROC là gì và có công thức tính như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp một cách chi tiết và chính xác nhất thông qua bài viết hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ROC của Exness VN dưới đây.

Đôi nét về chỉ báo ROC

Chỉ báo ROC có tên gọi đầy đủ là The Rate of Change. Nó mang ý nghĩa là một chỉ báo thay đổi tốc độ hay có cách gọi khác đơn giản hơn là Momentum. Chỉ báo ROC thường được sử dụng để đo lường tốc độ các biến động của giá từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Ngoài ra, ngoài công thức tính ROC thông thường thì trader vẫn có thể tính ROC bằng cách so sánh sự biến động của giá ở trong giai đoạn mà trader đang tính.

Bên cạnh việc hiểu được chỉ báo ROC là gì thì trader nên nhớ chỉ báo này nên được mô tả ở dạng phần trăm. Điều này sẽ giúp chỉ báo có thể phát huy tối đa nhất hiệu quả và tính năng của mình. Đặc biệt nhất là trong việc xác định các điều kiện và động lượng khi nằm trong vùng giá quá bán cũng như quá mua.

Khi trader đánh giá, phân tích giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo ROC này thì hai dòng trên màn hình sẽ được hiển thị như sau:

• Dòng thứ nhất: Đây là dòng Centreline với ý nghĩa khi đó đường thường và đường tâm sẽ chính là đường số 0.
• Dòng thứ hai: Dòng này được xem là dòng tín hiệu. Dựa vào dòng này, các trader có thể nhận định và phân tích được các biến động giá xảy ra trên thị trường giao dịch. Các dòng này sẽ có 2 màu gồm màu Color Up biểu thị màu lên và màu Color Down biểu thị màu xuống.

Công thức tính ROC là gì?

Công thức tính ROC có cách tính không quá phức tạp. Nhìn vào cách thức tính này, các trader có thể nhìn nhận và đưa ra được những nhận xét liên quan đến giá hiện tại trên thị trường đã và đang có sự biến đổi ra sao so với các khoảng thời gian trước đã được xác định.

Để đơn giản hơn, trader có thể hiểu rằng công thức tính ROC này chính là tỷ lệ phần trăm của sự biến đổi giá ở thời điểm hiện tại so với mức giá N đã được xuất hiện ở giai đoạn trước đó.

Công thức tính ROC có cách tính như sau:

ROC = [( mức giá ở thời điểm đóng cửa – mức giá đóng cửa của n chu kỳ của giai đoạn trước/ ( mức giá đóng cửa của n chu kỳ của giai đoạn trước)] x 100.

Chỉ số ROC có vai trò là gì trong đầu tư tài chính?

Trong đầu tư tài chính, chỉ báo ROC khá quan trọng bởi vì nó giúp cho các trader có thể xác định được các đường xu hướng khác cũng như các xung lượng có trên thị trường.

Ví dụ như khi phân tích một mã chứng khoán có giá trị xung lượng cao với một mã chứng khoán có ROC mang giá trị dương đồng thời chúng có thể  vượt trội hơn nữa so với một thị trường khác trong ngắn hạn. Khi mã chứng khoán có chỉ báo ROC không nằm trên mức trung bình động hoặc chỉ báo ROC mang giá trị âm thì giá trị vẫn có khả năng. Và điều này sẽ trở thành một tín hiệu bán cho các trader.

Có thể thấy, chỉ báo ROC có sự hiệu quả cao đối với tỷ lệ thay đổi và đồng thời cũng là một chỉ báo vô cùng tốt khi nói về các hiện trạng bong bóng thị trường. Vì vậy, nếu như các trader tìm được mã chứng khoán sở hữu ROC có giá trị dương thì xung lượng khi đó cũng được xem là tốt.

Cách sử dụng chỉ báo ROC đơn giản

Hướng dẫn xác định xu hướng

Như Exness đã giới thiệu, ROC là chỉ báo được sử dụng với mục đích đo lường tỷ lệ phần trăm của sự biến động giá trên thị trường ở khoảng thời gian đang được xác định. Vì vậy, chỉ báo ROC sẽ mang giá trị dương khi có một xu hướng tăng giá. Và ngược lại thì nó sẽ mang một giá trị âm khi giá có dấu hiệu xuất hiện một xu hướng giảm.

Vậy xu hướng được xem là tăng giá khi sử dụng chỉ báo ROC là gì? Một xu hướng tăng giá khi chỉ báo này có vị trí nằm phía trên mức 0 và ngược lại nếu như nó nằm dưới mức 0 thì sẽ có nghĩa là xu hướng giảm giá.

Để giúp các trader hiểu hơn về vấn đề này, hãy cùng Exness phân tích biểu đồ IBM minh họa bên dưới đây nhé.

Ở hình minh họa này, có thể thấy 4 chỉ báo ROC đang có lần lượt các chu kỳ là 250 ngày, 125 ngày, 63 và 21 ngày. Các con số chu kỳ này có ý nghĩa như sau: Sẽ có khoảng 250 ngày giao dịch trong vòng một năm. Tiếp đó, chu kỳ 125 có nghĩa là trong nửa năm sẽ có 125 ngày giao dịch. Tương tự thì sẽ có 63 ngày giao dịch trong 1 quý và 21 ngày giao dịch trong 1 tháng. Như vậy có thể thấy phần trăm của sự thay đổi giá sau các khoảng thời gian một năm, nửa năm, một quý và một tháng sẽ được lần lượt thể hiện qua 4 chỉ báo ROC này.

Về cơ bản có thể nhận ra rằng khi chỉ báo ROC 125 và ROC 250 nằm ở vị trí bên trên mức 0 thì sẽ xuất hiện một xu hướng dài hạn tăng. Nếu như vậy, sẽ có 3 đường xu hướng được xác định như sau:

Đầu tiên, khi nhìn từ trái sang phải ta sẽ thấy được xu hướng thứ nhất sẽ có mức tăng đến tháng 9/2008 khi mà hai chỉ số ROC 125 và ROC 250 đều đang cắt xuống ở dưới mức 0. Tiếp đến vào tháng 9/2009, một dấu hiệu cho thấy trong dài hạn xu hướng sẽ tăng khi mà chỉ báo ROC này đã di chuyển lên cắt bên trên mức 0.

Tuy nhiên không sau đó, qua nhiều tháng ở tại vị trí cùng dương thì các dao động xuất hiện nằm gần xung quanh mức 0 của ROC 63 và ROC 125 đã xảy ra. Điều này có nghĩa là giai đoạn tích lũy của giá đã được hình thành. Ngoài ra, đây cũng là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều về giá sắp sẻ xảy ra.

Trường hợp trong vòng 6 tháng vừa qua có sự phá vỡ giá ở vùng tích lũy. Đồng thời chỉ báo ROC 250 cũng nằm ở mức dưới 0 thì có nghĩa xu hướng giảm sẽ xảy ra và thị trường bắt đầu chuỗi ngày rơi vào xu hướng giảm này.

Hướng dẫn cách xác định dấu hiệu quá bán và quá mua

Mặc dù vùng quá bán và quá mua không được chỉ ra rõ ràng thông qua chỉ báo ROC. Tuy nhiên khi sử dụng chỉ báo này, các trader có thể tìm kiếm các vùng giá cực đại góp phần vào việc khiến giá có khả năng bị đảo chiều.

Thông qua biểu đồ Aetna được minh họa bên dưới đây, hãy cùng Exness đi phân tích cụ thể về vấn đề này nhé.

Nhìn vào phần cao dần lên của đỉnh đáy trên biểu đồ thì đã thêm phần nào chắc chắn hơn nữa cho nhận định về tăng lên của xu hướng chính. Đối với các dấu hiệu quá bán được chỉ ra bởi chỉ báo ROC thì trader nên nắm bắt cơ hội đi theo xu hướng tăng này.

Có thể thấy vào tháng 5 và tháng 6/2009, ngưỡng quá bán đã sử dụng mức – 10%. Từ điều này sẽ thấy được khi mà ROC cắt xuống ở vị trí nằm dưới mức -10%. Khi đó, vào tháng 10/2009 và đầu tháng 2/2020 sẽ lần lượt xuất hiện hai tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Ngoài ra, khi phân tích biểu đồ về MSFT bên dưới thì trader có thể nhận ra được một vài tín hiệu quá mua (được thể hiển qua trục màu đỏ) khi mà ROC20 vẫn đang trong một xu hướng giảm và tồn tại từ 11/2007. Như vậy, ngưỡng quá mua được xác định sẽ chính là mức +10% bằng cách dựa vào đỉnh ở cuối tháng 11/2007.

Không những thế, vào cuối tháng 4/2008 một tín hiệu của quá mua lại được xuất hiện. Khi đó, nó được củng cố vị thế nhờ vào việc đường xu hướng tăng màu xanh lam đang bị giá phá vỡ. Cuối cùng vào đầu tháng 8, một tín hiệu nữa đã được ghi nhận. Và khi đường hỗ trợ màu xanh lục bị giá phá vỡ thì ở giai đoạn giữa tháng 9 tín hiệu này đã được củng cố.

Dựa vào biểu đồ ANF, từ khoảng tháng 10/2006 cho đến tháng 2/2008 đã có sự đi ngang của giá. Với ngưỡng quá mua -10% và ngượng quá bán +10% được thể hiện qua trục dọc đỏ và trục dọc xanh lá đã cho thấy một sự báo hiệu khá tốt về đổi chiều thông qua chỉ báo ROC.

Tuy nhiên, so với các biến động trên thị trường thì việc xác định những tín hiệu củng cố cũng như thời điểm đảo chiều trong thực tế sẽ khó hơn rất nhiều. Chính vì vậy, các trader có thể dùng đường trung bình động có hàm mũ để khắc phục điều này thay vì dùng biểu đồ giá.

Đường màu đen EMA 10 khi đó sẽ thay thế giá ANF. Đồng thời, đường MA 30 sẽ được thay thế cho đường MA 20 ngày và đường SMA 5 ngày sẽ có nhiệm vụ làm mượt chỉ báo ROC 20 ngày. Nhìn vào biểu đồ minh họa bên dưới, trader có thể nhận ra rằng so với chỉ báo ROC thông thường thì các tín hiệu quá bán bán và quá mua sẽ được tạo ra ít hơn khi sử dụng đường SMA 5 ngày dù cho trong kết quả vẫn còn xuất hiện độ nhiễu.

Đối với việc củng cố các tín hiệu quá mua trong giao dịch, những mũi tên có màu đỏ và màu xanh đã mang lại những tác dụng rất lớn cho việc này. Hiểu đơn giản chính là đánh dấu các điểm đường EMA 30 bị cắt bởi đường EMA 10 ngày và tương tự là đánh dấu cho các điểm đường EMA 30 bị cắt xuống bởi đường EMA 10 (tín hiệu quá bán được củng cố) với tín hiệu sai rất ít hoặc thậm chí là không có.

Kết với chỉ báo Momentum với chỉ báo ROC

Chỉ báo Momentum và chỉ báo ROC có rất nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều được thiết lập với mục đích giải quyết các vấn đề phát sinh giúp các trader trong quá giao dịch. Và đó chính là động lượng. Bởi vì đều có chung một tính năng cho nên cả hai chỉ này có thể bổ trợ rất nhiều cho nhau khi sử dụng kết hợp. Tuy nhiên, cả hai chỉ báo lại khác nhau về cách tính toán cho nên đôi khi gây ra nhiều khó khăn cho trader.

Hơn thế, nếu như chỉ báo Momentum được thể hiện bằng giá trị tuyệt đối thì ROC lại mang giá trị có dạng tỷ lệ phần trăm. Một điểm khác biệt giữa hai chỉ báo nữa đó chính là Momentum là chỉ báo có đường trung tâm là số 100 thì chỉ báo ROC lại có đường trung tâm là số 0.

Chỉ báo ROC kết hợp với các chỉ báo khác

Để có thể sử dụng chỉ báo ROC một cách hiệu quả nhất. Các trader có thể sử dụng chỉ báo này để xác minh và xem xét trên biểu đồ đã từng xuất hiện các chỉ báo nào và chúng đã hiển thị những gì. Trong đó, quan trọng nhất là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo và đường trung bình động – đây được xem là hai chỉ báo đã bị tụt hậu.

Kết luận một vài ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo ROC

Bên cạnh việc hiểu được chỉ báo ROC là gì thì các ưu và nhược điểm của chỉ báo này cũng là điều vô cùng quan trọng đối với các trader.

Ưu điểm của chỉ số ROC là gì?

• Khi chỉ báo ROC hoạt động trong điều kiện thị trường có xu hướng thì chúng sẽ mang lại hiệu quả rất cao đối với việc xác định những xu hướng lên/xuống gần đây.
• Chỉ báo ROC hoạt động dựa trên động lượng. Đồng thời có khả năng đưa ra các thông tin quan trọng cho các trader về sức mạnh của những xu hướng trong giai đoạn gần đây nhất. Tuy nhiên, trader nên sử dụng chỉ báo ROC kết hợp với các chỉ báo khác thay vì sử dụng ROC như một chỉ báo độc lập.
• Việc xác định các điều kiện quá bàn và quá mua thông qua chỉ báo ROC sẽ được thực hiện một cách dễ dàng.
• Để phát hiện sự phân kỳ, chỉ báo ROC cũng là một trong những công cụ kỹ thuật tốt mà trader nên sử dụng.

Nhược điểm của chỉ số ROC là gì?

• Chỉ báo ROC vẫn có khả năng truyền tải đến trader các tín hiệu sai. Khi chỉ báo ROC được duy trì gần đường 0 trong một khoảng thời gian dài thì trader cần lưu ý khi đọc chỉ báo này vì sau đó có thể xuất hiện một giai đoạn hợp nhất. Hoặc khi cố gắng để nắm bắt được một động thái giá đáng kể của tài sản thì mua hoặc bán có thể diễn ra khi còn quá sớm.
• Khi tính toán chỉ số ROC cho giá của giai đoạn mà trader đã chọn và giá gần đây nhất thì trọng số bằng nhau sẽ được đưa ra. So với giá gần đây thì một vài chỉ báo như đường trung bình động hàm mũ với trọng lượng nhiều hơn sẽ quan trọng hơn.
• Nếu sử dụng chỉ báo ROC không đúng cách thì các tín hiệu sẽ không tốt hoặc không chính xác. Nếu cơ sở của việc phân tích kỹ thuật là dựa vào hành động giá thì chỉ báo ROC được hiểu đơn giản là chỉ báo độ trễ.

ROC là gì được hiểu đơn giản là một chỉ báo kỹ thuật nhằm đo lường sự thay đổi về giá dưới dạng tỷ lệ phần trăm của một tài sản ở chính giữa hai khoảng thời gian khác nhau. Sau khi tìm hiểu kỹ về chỉ báo ROC là gì cũng như cách sử dụng chỉ báo ROC, sàn Exness mong rằng các trader sẽ thêm tự tin hơn nữa trong quá trình giao dịch. Đặc biệt, trader đừng quên thường xuyên theo dõi các bài viết mới về đầu tư tài chính có tại Exness để bổ sung cho mình các kiến thức bổ ích hơn nữa nhé.

Xem thêm:

Trendline và đường Horizontal line khác biệt như thế nào?

Tại các khu vực level sẽ xảy ra phá vỡ giả – False Breakout bull trap và bear trap?

Cách giao dịch với chỉ báo DPO hiệu quả nên tham khảo ngay