Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong thị trường Forex

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là một trong những khái niệm cơ bản mà người tham gia giao dịch ngoại hối cần hiểu rõ. Bài viết sau đây sẽ giúp trader hiểu rõ hơn tương quan giữa các cặp tiền tệ đồng thời biết được cách sử dụng nó thông tin này để ra quyết định giao dịch. Theo dõi những kiến thức bổ ích bên dưới àm Forexno1 chia sẻ để nâng cao kỹ năng đầu tư hiệu quả trên thị trường Forex nhé!

Thế nào là mối tương quan giữa các cặp tiền tệ?

Trong thị trường ngoại hối, các cặp tiền tệ luôn có mối quan hệ tương quan về giá trị. Đây chính là mối tương quan giữa các cặp tiền tệ giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư.

Phân loại mối tương quan trong thị trường ngoại hối gồm có: tương quan thuận và tương quan nghịch đảo.

Tương quan thuận

Đây là mối quan hệ trực tiếp trong đó giá trị của hai cặp tiền tệ sẽ chuyển động cùng hướng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một cặp tiền tệ tăng giá, thì ở phía ngược lại cặp tiền tệ khác cũng tăng giá.

Ví dụ:

Giữa cặp EUR/USD và AUD/USD thường có mối tương quan trực tiếp (tương quan thuận chiều). Do đó nếu EUR/USD tăng, AUD/USD khả năng cao sẽ tăng theo, và nếu EUR/USD giảm cặp AUD/USD có khả năng giảm rất lớn.

Tương quan nghịch đảo

Trái ngược với tương quan thuận chiều chính quan hệ nghịch đảo trong mối tương quan giữa các cặp tiền tệ. Theo đó giá trị của hai cặp tiền tệ có xu hướng di chuyển theo hướng ngược nhau, nghĩa là nếu một cặp tiền tệ tăng giá, cặp tiền tệ kia sẽ giảm giá và ngược lại.

Ví dụ nổi bật nhất trong Forex chính là cặp tiền tệ EUR/USD và USD/CHF thường có tương quan nghịch đảo. Thời điểm EUR/USD tăng hầu như USD/CHF sẽ giảm, ngược lại nếu EUR/USD giảm thì USD/CHF thường tăng.

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ chỉ mang tính tương đối và hoàn toàn không cố định nhé! Quan hệ này có thể thay đổi theo thời gian, chịu tác động của điều kiện thị trường. Sự tương quan chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô như kinh tế, chính trị, tin tức. Nhiều trường hợp cặp tiền tệ Forex cũng biến động theo xu hướng của thị trường tài chính. Nhà giao dịch muốn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn phải theo dõi và phân tích thị trường để tận dụng mối tương quan này.

Hệ số tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì?

Hệ số tương quan là khái niệm chỉ phép đo cho biết mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là mạnh hay yếu. 

• Hệ số này dao động từ -1.0 đến +1.0 nhưng rất hiếm có kết quả hoàn hảo ở mức -1.0 và +1.0. Số liệu thực tế cho thấy kết quả bằng 0.8 hoặc 0.7 sẽ xảy ra thường xuyên hơn.
• Số liệu càng cao và tiền về 1.0 cho thấy mối tương quan các cặp tiền tệ càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó hệ số tương quan càng tiến về 0.0 cho thấy mối quan tương quan giữa các cặp tiền tệ càng yếu.
• Dấu “+” và “-” trong hệ số này dùng để chỉ tương quan thuận (cùng chiều), hoặc tương quan nghịch (ngược chiều) giữa các cặp tiền tệ.

Ngày nay nhiều trader đã chọn cài đặt công cụ ma trận hệ số tương quan để dễ dàng nắm bắt quan hệ giữa các cặp tiền.

Đâu là mối tương quan mạnh?

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được cho là mạnh nếu có hệ số trên + 0.8 và dưới – 0.8. Nếu hệ số tương quan bằng hoặc gần 0 cho thấy hai cặp tiền tệ không tồn tại mối tương quan nào. 

Dưới đây là một số cặp tiền tệ có tương quan cao trong Forex đang được giao dịch phổ biến mà bạn có thể tham khảo: 

Cặp tiền tệ 1	Cặp tiền tệ 2	Mối tương quan
AUD/USD	NZD/USD	Thuận
AUD/USD	GBP/USD	Thuận
EUR/USD	GBP/USD	Thuận
GBP/USD	GBP/JPY	Thuận
USD/JPY	GBP/JPY	Thuận
EUR/USD	USD/CHF	Nghịch
GBP/USD	USD/CAD	Nghịch
GBP/USD	USD/CHF	Nghịch
USD/CAD	EUR/JPY	Nghịch
USD/CAD	AUD/USD	Nghịch

Bạn nên theo dõi sự biến động của các mối tương quan này để có thể thắng nhiều giao dịch hơn. 

Công cụ tính tương quan trong Forex

Những công nghệ, phần mềm hiện đại hỗ trợ các trader trong giao dịch Forex ngày càng phát triển. Bạn không cần phải tự mình thu thập dữ liệu và tính toán hệ số tương quan. Trader chỉ cần truy cập vào công cụ tính toán tương quan có sẵn tại Investing.com là có thể xem được bảng kết quả như mong muốn. Hãy chọn các cặp tiền tệ mà bạn muốn xem xét tương quan, Investing sẽ đưa ra bảng tính toán và các biểu đồ chỉ trong vài giây.

Vì sao tồn tại mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong giao dịch ngoại hối?

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là khái niệm chỉ hiện tượng giá trị các cặp tiền di chuyển cùng hoặc ngược chiều trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà giao dịch cần chú ý đến mối tương quan này vì nó sẽ tác động đáng kể lên lợi nhuận và rủi ro bạn sẽ gặp phải trong giao dịch.

Mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ có sự tương quan nhất định bởi chúng chịu tác động của những nguyên nhân sau:

• Các yếu tố kinh tế: Các sự kiện kinh tế của quốc gia, khu vực và thế giới đều có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ. Kéo theo đó là ảnh hưởng lên sự tương quan các cặp tiền tệ trong ngoại hối.
• Các yếu tố chính trị: Sự thay đổi hay các sự kiện chính trị quan trọng như căng thẳng, chiến tranh, bầu cử… của một quốc gia nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ đồng thời tác động đến tương quan giữa các cặp tiền tệ.
• Các yếu tố thị trường: Thị trường ngoại hối không hoạt động độc lập mà luôn chịu ảnh hưởng đáng kể từ thị trường chứng khoán và hàng hoá. Do đó sự biến động trong thị trường này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến mối tương quan các cặp tiền tệ.
• Yếu tố tâm lý học: Những yếu tố ở trên thuộc nhóm khách quan còn yếu tố này thuộc phần chủ quan của trader. Thực tế cảm xúc của nhà giao dịch và niềm tin đối với thị trường ảnh hưởng đáng kể đến sự tương quan giữa các cặp tiền tệ.

Tương quan của giá hàng hóa với tiền tệ

Sự hình thành tương quan giữa các cặp tiền trong Forex không thể tách khỏi giao thương. Để trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia thì cần sử dụng tiền tệ do đó sẽ hình thành tương quan thuận giữa giá hàng hóa và giá trị đồng tiền của quốc gia đó.

Sử dụng kiến thức kinh tế vĩ mô có thể giải thích như sau, khi một quốc gia bán hàng hóa cho thị trường quốc tế. Cầu tăng sẽ dẫn đến giá của hàng hóa đó tăng, cũng có nghĩa là người mua cần nhiều tiền hơn để sở hữu cùng một lượng hàng. Đây cũng là lý do làm cho thu nhập của quốc gia đó tăng lên và thể hiện tình hình nền kinh tế. Lúc này ta nói giá trị đồng tiền của quốc gia đó tăng lên với những cơ sở vững chắc.

Ví dụ: Canada là một quốc gia xuất khẩu dầu lớn trên thế giới, vì thế đồng CAD có tương quan thuận, thậm chí là mối quan hệ rất mạnh với giá dầu. Khi dầu tăng giá thì đồng CAD tăng giá theo, trong thị trường ngoại hối cặp CAD/USD cũng được hưởng lợi.

Tính nhất quán của các mối tương quan trong giao dịch ngoại hối

Các mối tương quan trong Forex luôn tồn tại tính nhất quán, việc quan trọng là xác định tính nhất quán này có bền vững hay không.

Như đã nói ở trên, sự nhất quán của mối tương quan giữa các cặp tiền tệ chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ của các nền kinh tế đại diện. Ví dụ như thời kỳ Liên minh châu Âu EU và Vương quốc Anh còn thân thiết thì tương quan thuận của EUR/USD và GBP/USD khá mạnh mẽ.

Hãy luôn nhớ rằng mỗi thời điểm giao dịch Forex là duy nhất vì thế khi quyết định áp dụng tương quan trader phải chắc chắn là đã kiểm tra kỹ càng. Có hai cách kiểm tra tương quan tiền tệ thông dụng đang được nhiều trader áp dụng:

Kiểm tra về mặt thống kê

Bạn có thể sử dụng công cụ tính toán tương quan giữa các cặp có sẵn trong Investing. Chỉ cần một vài thao tác thiết lập các thông số phần mềm sẽ tính toán ra các cặp có tương quan mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Lời khuyên cho trader là nên thiết lập các khung thời gian lớn và chu kỳ dài nhé! Điều này sẽ cho ra một bức tranh tổng quan hơn từ đó có tầm nhìn dài hạn hơn và tính nhất quán cao nhất.

Kiểm tra các yếu tố cơ bản

Các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và chính trị có thể được kiểm tra dễ dàng. Nhiều trader theo dõi thông báo theo chu kỳ tháng, quý, năm để xem đồng tiền biến động và tạo nên các tương quan như thế nào. Bạn có thể tìm kiếm thông tin từ báo chí, thời sự, theo dõi các chính sách mới của quốc gia hoặc các diễn đàn cập nhật xu hướng thế giới,…

Khi nào nên sử dụng mối tương quan để giao dịch?

Khi đã khẳng định có mối tương quan giữa các cặp tiền trong Forex bạn cần đảm bảo về tính nhất quán. Sau khi hoàn thành hai bước này mới áp dụng vào giao dịch Forex để tìm kiếm cơ hội. Các tương quan không phải chén thành để áp dụng trong mọi trường hợp. Thông thường được các trader chuyên nghiệp sẽ áp dụng tương quan cùng một số chiến thuật như sau:

Phòng hộ

Phòng hộ trong thị trường ngoại hối là một chiến lược đầu tư giúp giảm rủi ro giao dịch. Theo đó trader sẽ dựa vào các cặp có tương quan mạnh (bao gồm tương quan nghịch và thuận) để ra quyết định mua/bán. Nếu bạn chọn cặp tiền có tương quan thuận thì khi đặt lệnh sẽ chọn mua một cặp và bán một cặp. Trong trường hợp sử dụng tương quan nghịch thì cần mua hoặc bán cả hai cặp tiền tệ.

Thực tế khi sử dụng chiến lược phòng hộ thì rủi ro được giảm đi đôi với việc thu hẹp cả lãi và lỗ. Vì thế chiến lược này thường được sử dụng bởi các tổ chức lớn và trader có quỹ vốn dày. Họ kiếm lãi nhờ khối lượng lệnh khổng lồ, phần trăm không cao nhưng nhờ giao dịch lớn nên lãi cũng khá ổn định.

Vậy nên những trader nhỏ lẻ thường không quá thích phòng hộ rủi ro, đôi khi bạn nên tự tin về rủi ro với những tín hiệu giao dịch đẹp. Chỉ nên phòng hộ nếu xác định đó là vị thế dài của mình và luôn nhớ là chỉ chọn tương quan mạnh bạn nhé. Muốn phòng hộ tốt không thể chọn tương quan yếu vì chúng thường có độ trễ rất lớn, không giúp ích gì cho việc dừng lỗ cả.

Đa dạng hóa rủi ro

Chiến lược đa dạng hóa rủi ro có thể tận dụng mọi tương quan kể cả những mối quan hệ không mạnh. Thay vì trader chỉ vào một vị thế ở một cặp duy nhất thì bạn hoàn toàn có thể chia nhỏ vị thế đó trên các cặp có tương quan với nhau. Đúng là có tồn tại tương quan nhưng mức độ biến động là không đồng đều và luôn có độ trễ. Cách giao dịch này không quá an toàn nhưng đổi lại bạn sẽ có cơ hội quản lý lệnh tránh bị thua lỗ toàn phần.

Giao dịch chênh lệch giá

Đôi khi độ trễ của các tương quan cũng được tận dụng để kiếm tiền bằng cách giao dịch chênh lệch giá. Ví dụ như hai cặp có tương quan thuận có giá di chuyển cùng hướng, bạn sẽ tận dụng giai đoạn bắt đầu phân kỳ hay hội tụ (chuyển động ngược hướng) để vào tiền. Ngược lại hãy chờ đợi các tương quan nghịch khi chúng có khả năng di chuyển cùng hướng thì nắm bắt cơ hội đầu tư.

Điều quan trọng nhất khi giao dịch chênh lệch giá là nắm chuẩn thời cơ rồi đánh nhanh rút gọn. Ví dụ cặp EUR/USD và GBP/USD đang chạy cùng hướng, ngay khi có dấu hiệu EUR/USD mà GBP/USD  thì lập tức sell cặp EUR/USD và buy cặp GBP/USD, cuối cùng chỉ việc đợi giá hội tụ lại và chốt lời.

Nhược điểm lớn nhất của chiến lược này là chênh lệch giá không xuất hiện thường xuyên. Hơn nữa các điểm chênh lệch thường rất nhỏ nên trader phải có tài chính ổn định, vào lệnh lớn thì lợi nhuận mới đáng kể. Ưu điểm là cơ hội thắng rất cao và rủi ro thấp nên vẫn có nhiều người canh thời gian để dùng chiến lược này.

Lưu ý khi sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ để giao dịch

Để áp dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ một cách có lợi nhất trong giao dịch Forex các trader cần lưu ý những điều sau:

Tương quan không phải là nguyên nhân giá cả thay đổi

Rất nhiều người nhầm lẫn tương quan của các cặp tiền là nguyên nhân dẫn đến thay đổi giá cả. Thực tế việc xác định nguyên nhân của sự thay đổi giá là một công việc rất phức tạp mà tương quan chỉ giải thích một phần nhỏ.

Tương quan không chính xác hoàn toàn

Quan hệ thuận nghịch giữa các cặp tiền tệ chỉ mang tính tương đối vì chúng sử dụng dữ liệu trong quá khứ. Nhìn tổng thể có thể thấy cặp tiền này tăng giá thì cặp tiền kia có xu hướng giảm hoặc ngược lại nhưng chúng không thể tăng/giảm đồng đều.

Tương quan có thể thay đổi

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có khả năng thay đổi theo thời gian. Chúng có thể ít chính xác hơn hoặc thậm chí là đổi chiều tương quan trước tác động của các yếu tố kinh tế và chính trị. Vì vậy, nhà giao dịch phải cập nhật thông tin thị trường, theo dõi sát sao sự thay đổi của mối tương quan để không lựa chọn sai lầm.

Giao dịch theo mối quan hệ tương quan không đảm bảo lợi nhuận

Xin khẳng định lại một lần nữa là tương quan trong Forex không đảm bảo lợi nhuận. Đây không phải là chiến lược giao dịch hoàn hảo nên việc áp dụng như thế nào, cho hiệu quả ra sao vẫn phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của mỗi trader.

Phân tích kỹ thuật luôn là nhiệm vụ quan trọng

Đúng là sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ giúp nhà giao dịch dự đoán xu hướng chung. Nhưng chiến lược giao dịch không bao giờ được tách khỏi phân tích kỹ thuật. Những trader có kinh nghiệm thường sử dụng mối tương quan song song với việc phân tích kỹ thuật để nhìn nhận một cách tổng quan từ đó đưa ra lựa chọn giao dịch chính xác hơn.

Trên đây là những thông tin chi tiết Hướng Dẫn Exness chia sẻ về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ mà bất cứ trader Forex nào cũng cần nắm rõ. Tương quan xuất hiện thường xuyên và rất có ích trong giao dịch. Chỉ cần biết cách tận dụng nó bạn có thể hạn chế thua lỗ, củng cố các giao dịch và biết đâu sẽ tìm ra một cơ hội tuyệt vời. Tuy nhiên bạn cũng cần xác định rõ đây không phải quan hệ vĩnh viễn nên vẫn có tỷ lệ sai lệch nhất định. Để chinh phục thị trường Forex bạn nên quản lý vốn và phân tích kỹ thuật cẩn thận nhé!

Xem thêm:

Thua lỗ Forex do không biết cách kiểm soát các nguy cơ có đúng không?

Cách xây dựng kế hoạch giao dịch Forex đạt hiệu quả cao?

Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam