chỉ báo atr

Chỉ báo ATR là gì? Tất tần tật thông tin về ATR

Một trong những chỉ báo hỗ trợ giúp các trader giành phần thắng phải kể đến cái tên ATR. Dù vậy chỉ báo ATR lại không được dùng như một chỉ báo thông thường để xác định xu hướng mà phần lớn nó lại được sử dụng để đo lường sự biến động trên thị trường. Chắc hẳn bạn đang rất tò mò đúng không nào? Bài viết này sẽ cung cấp tất tần tật những điều liên quan đến chỉ báo ATR thú vị, mời bạn cùng Forexno1 tìm hiểu nhé! 

Định nghĩa về chỉ báo ATR

Welles Wilder là người đầu tiên giới thiệu chỉ báo ATR
Welles Wilder là người đầu tiên giới thiệu chỉ báo ATR

Average True Range được viết tắt là ATR, dịch sang tiếng Việt nghĩa là vùng biên độ trung bình. Tác giả Welles Wilder đã giới thiệu về ATR này trong cuối sách nổi tiếng “New Concepts in Technical Trading Systems”. Nó là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, bằng việc phân tích biên độ của giá nó sẽ chỉ ra được sự biến động trên thị trường. Trước đây chỉ báo này áp dụng nhiều vào việc tính toán thị trường hàng hoá, nhưng về sau nó mở rộng hơn và ứng dụng hiệu quả trong cả thị trường ngoại hối cũng như chứng khoán.

Công thức tính ATR

Chỉ báo ATR được tính theo công thức dưới đây: 

TR=Max[(H − L), Abs(H − CP​), Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

Trong đó:

  • L: giá đáy (giá thấp nhất)
  • H: giá đỉnh (giá cao nhất)
  • CP: giá đóng cửa của giai đoạn trước
  • n: giai đoạn hiện tại
  • Tri: giá trị của vùng biên độ thực
Công thức tính chỉ báo ATR
Công thức tính chỉ báo ATR

Để tính được ATR, trước tiên bạn cần xác định TR của một khoảng thời gian nhất định trên biểu đồ. Với các phép tính dưới đây, ATR sẽ là kết quả mang giá trị cao nhất:

  • Trị tuyệt đối của giá đỉnh (H) thời kỳ hiện tại – Giá đóng cửa của giai đọan trước (CP)
  • Trị tuyệt đối của giá đáy (L) thời kỳ hiện tại – Giá đóng cửa của giai đoạn trước (CP)
  • Giá đỉnh kỳ hiện tại (H) – Giá đáy kỳ hiện tại (L)

Vì ATR chỉ là chỉ số biến động giá, chứ không thể hiện xu hướng giá nên nó mang giá trị tuyệt đối và không nhận kết quả âm. 3 phép tính kể trên sẽ là phạm vi giá thực tế thể hiện trên biểu đồ. 

Trên thực tế các nền tảng giao dịch ngày nay đều có tích hợp sẵn nhiều công cụ chỉ báo và bao gồm cả ATR. Do đó các trader không cần thực hiện việc tính toán chỉ số này nữa mà chỉ cần tập trung vào việc nghiên cứu làm sao để vận dụng nó một cách hiệu quả nhất, để mang lại giá trị giao dịch cao nhất.

ATR hoạt động như thế nào?

Nhiệm vụ chính của ATR là cho thấy sự biến động giá diễn ra trên thị trường cùng với phạm vi ngày càng lớn của các thanh. Bên cạnh đó nếu giá đảo chiều với ATR có xu hướng tăng sẽ cho thấy sức mạnh thực sự phía sau động thái đó.

Dù ATR không cho ta thấy xu hướng giá nhưng ATR mở rộng có thể cho thấy áp lực mua và bán. Khi giá trị chỉ báo ngày càng cao thì chứng tỏ kết quả giảm hoặc tăng mạnh của động thái giá này và điều này khó có thể được duy trì lâu dài. Ngược lại khi ATR thấp sẽ báo hiệu một thời kỳ yên tĩnh với sự biến động giá nhỏ. Nếu giá trị thấp này kéo dài thì thể hiện khu vực hợp nhất và khả năng đảo chiều hay tiếp tục di chuyển. 

Phải nói rằng chỉ báo ATR giúp ích rất nhiều cho các trader khi kích hoạt lệnh hoặc đặt điểm dừng và báo hiệu những đổi mới trong quá trình biến động.

Cách thức hoạt động của ATR trên thị trường Forex
Cách thức hoạt động của ATR trên thị trường Forex

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Như đã đề cập, ông Welles Wilder phát triển ATR với mục đích dùng cho hàng hoá nhưng về sau được ứng dụng vào chỉ số, ngoại hối và cố phiếu. Với Forex, khi một cặp tiền có mức biến động cao thì dẫn tới ATR cao hơn. Trái lại nếu cặp tiền biến động thấp thì ATR cũng thấp. 

Thông thường ATR có sẵn trong mọi nền tảng giao dịch, dựa vào đây các bạn có thể dễ dàng xác định đâu là điểm nên ra vào lệnh. Đồng thời chỉ số ATR còn giúp bạn đo lường một cách chính xác hơn sự biến động của tài sản mỗi ngày. 

ATR đường dùng chủ yếu vào việc đo lường biến động những khoảng trống mà giá gây nên và giới hạn khu vực di chuyển lên xuống. Hơn nữa cách tính toán chỉ số này cũng không hề phức tạp, đơn giản dựa vào những dữ liệu về giá đã có trong lịch sử.  

Một trong các kỹ thuật bạn cần biết là “chandelier exit”, phát triển bởi Chuck LeBeau và khá phổ biến ngày nay. Kỹ thuật này là việc đặt một điểm dừng ở phía dưới mức cao nhất mà cặp tiền có được tính từ khi trader bắt đầu việc giao dịch. Mối liên quan ở đây là khoảng cách giữa mức dừng và mức cao nhất được thể hiện bằng một số lần ATR.

Chỉ số ATR còn cung cấp dấu hiệu về quy mô giao dịch của cặp tiền tệ. Dựa trên việc nhà giao dịch chấp nhận mức độ rủi ro như thế nào và cơ sở biến động thị trường mà ứng dụng ATR vào để biết được kích thước vị thế. 

Hướng dẫn cách cài đặt ATR vào phần mềm MT4

Chi tiết các bước cài đặt công cụ ATR vào phần mềm
Chi tiết các bước cài đặt công cụ ATR vào phần mềm

Bước 1: Trong phần mềm MT4, chọn mục Navigator nằm bên trái. Ở phần các công cụ chỉ báo, nhấn chọn ATR.

Bước 2: Nhấn đúp vào ATR để hiện ra bảng điều chỉnh. Tiếp theo cài đặt các chỉ số thích hợp.

Bước 3: Bạn nhất OK để hoàn tất việc cài đặt.

Ứng dụng ATR hiệu quả nhất trong giao dịch

Đây là phần trọng tâm nhất được nhiều bạn quan tâm. Bởi lẽ ATR sẽ giúp các trader hiểu rõ mọi thông tin liên quan đến biến động giá trên thị trường. Từ đó sẽ mau chóng đưa ra quyết định nên vào hay thoát ra khỏi thị trường chính xác nhất. Việc sử dụng ATR một cách thành thạo chắc chắn sẽ kheiesn tỉ lệ thành công của từng giao dịch được nâng cao. Dưới đây là ba cách ứng dụng mà bạn có thể tham khảo.

Kết hợp ATR với sự biến động của RSI và xu hướng

Các trader luôn được khuyến cáo rằng giao dịch dựa vào xu hướng thị trường là tốt nhất. Bên cạnh đó khi nắm rõ xu hướng của thị trường đang như thế nào và kết hợp cùng việc ứng dụng ATR sẽ mang đến kết quả tuyệt vời nhất cho giao dịch.

Dưới đây là một ví dụ minh chứng:

Sử dụng ATR hiệu quả khi kết hợp với các công cụ khác
Sử dụng ATR hiệu quả khi kết hợp với các công cụ khác

Với hình ảnh này, ta dễ nhận thấy khi biến động của chỉ số ATR cao tức là xu hướng giá sẽ tăng và ngược lại, khi biến động của ATR thấp xuống thì giá lại có xu hướng giảm. Tại khu vực đánh dấu vùng đó, có tín hiệu RSI cho thấy việc đầu tư khả năng cao dễ thua lỗ, do đó chúng ta không nên tiến hành đặt lệnh. Ở vị trí này, thị trường cũng có thể xảy ra việc đảo chiều bất kỳ lúc nào.

Lúc chỉ báo ATR thấp, giá sẽ có xu hướng bước vào giai đoạn giảm và đồng thời RSI cũng giảm. Khu vực này có tín hiệu rất rõ ràng và là sự đồng thuận của ba đường với nhau, do đó bạn có thể yên tâm đặt lệnh nhé!

Tìm điểm chốt lời

Nếu ATR đang nằm ở vị trí nửa trên của giao dịch, các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để chốt được khoản lời gấp đôi. Mặt khác nếu chỉ báo này đang ở nửa dưới thì hãy nhắm vào mục tiêu tối thiểu của mẫu. Trường hợp ATR không quá cao, quá thấp mà đều đặn hoặc ATR nằm nửa dưới nhưng đang chuẩn bị tăng lên thì trader nên xem xem để chọn mục tiêu kép. 

Đặt lệnh dừng lỗ

Phải nói rằng ATR chính là công cụ phổ biết nhất để các nhà đầu tư biết khoảng cách dừng lỗ chính xác. Việc dừng lỗ rất quan trọng vì nó giúp bảo toàn để thu được lãi nhiều nhất. Khi đặt mức dừng lỗ, nên dựa vào chỉ báo ATR nhằm tính ra được số pip chính xác.

Dấu hiệu nhận biết giá ở trong thời điểm biến động mạnh đó là ATR trên biểu đồ cao. Khi bạn dự đoán được rằng biến động sẽ diễn ra mạnh hơn nữa thì nên đặt lệnh dừng lỗ ở vị trí xa hơn để không bị quét phải nhé! Nếu chỉ báo ATR xuống thấp hãy đặt điểm dừng lỗ gần lại bởi vì lúc này biến động giá đã yếu hơn.

Nắm rõ về ATR sẽ giúp bạn tăng khả năng thành công trên thị trường giao dịch
Nắm rõ về ATR sẽ giúp bạn tăng khả năng thành công trên thị trường giao dịch

Bỏ túi các lưu ý khi sử dụng ATR 

Dù ATR đúng là một công cụ rất tuyệt vời nhưng mọi thứ đều có hai mặt của nó. Để các giao dịch trở nên thuận tiện và thu về lợi nhiều nhất bạn nên hiểu rõ bản chất các chỉ báo mà mình sử dụng. Đối với ATR, cần lưu ý các điều sau:

  • Công cụ này tuyệt đối không thể hiện xu hướng giá tăng hảy giảm. Vai trò chính của nó là đo lường sự biến động giá cả trên thị trường.
  • Dù thị trường di chuyển xa hay gần thì cũng không phụ thuộc vào độ biến động của giá. Dựa vào chỉ báo ATR, các traders có thể tự đặt mục tiêu giao dịch cho chính mình.
  • Cách sử dụng hiệu quả nhất là nên kết hợp ATR với nhiều chỉ báo khác nhau. Một số cái tên nổi bật như: entry triggers, ngoài ra còn có loại lệnh đặc biệt là trailingstop,…

Nhìn chung ATR được nhiều người đánh giá là phản ánh gần như chính xác các biến động trên thị trường giá. Do đó dựa vào nó bạn có thể bảo toàn được lãi của mình và còn đặt mục tiêu để lợi nhuận tối ưu nhất. Hy vọng rằng với những thông tin trên đây của hướng dẫn Forex sẽ giúp bạn hiểu rõ tường tận về ATR. Hãy nhớ kết hợp nhiều kiến thức cùng quá trình tập luyệt để trở nên tự tin hơn trên thị trường giá dịch nhé!

Xem thêm: Một số chỉ báo quan trọng cần biết khi giao dịch Forex: chỉ báo adx, chỉ báo stochastic oscillator, chỉ báo macd,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.