Backtest là gì

Backtest là gì? Những điều trader cần biết về Backtesting

Backtest là gì dường như là câu hỏi chung của các trader mới tham gia vào thị trường ngoại hối. Có thể nói, đây là một phần mềm cho phép người dùng test thử chiến lược giao dịch của mình dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Kết quả của quá trình này sẽ là cơ sở để các nhà đầu tư đánh giá lại hiệu suất làm việc của hệ thống giao dịch và hoàn thiện chúng trước khi giao dịch thực sự.

Backtest là gì? Forex backtest là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu backtesting và Forex backtesting là gì, Forexno1.net sẽ bắt đầu trình bày sơ lược về lịch sử ra đời của backtest forex. Cụ thể năm 1980, quá trình kiểm tra lại hệ thống giao dịch được định nghĩa khá đơn giản. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ thực hiện các giao dịch mua và bán trên thị trường và lưu lại kết quả sau khi giao dịch vào nhật ký của mình. Trong thời điểm này, các ý tưởng giao dịch đa phần đều được xây dựng dựa vào các kiến thức của trader về phân tích cơ bản, hay các loại mô hình trên thị trường. Mười năm sau, tức năm 1990 thì một người sẽ được xem là “nhà đổi mới đầu tư”nếu họ có thể trình bày các dữ liệu của mình trên màn hình máy tính.

Backtest là gì?

Backtesting là một chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng kiểm tra lại hiệu suất hoạt động của chiến lược giao dịch. Trong quá khứ thì quá trình này thường mất từ vài tháng cho đến vài năm, thế nhưng nhờ những bước tiến vượt bậc của công nghệ mà hiện nay các trader chỉ phải chờ đợi trong vòng vài ngày mà thôi. Hơn thế nữa, sự phát triển không ngừng của công nghệ đã giúp các trader đơn giản hóa quá trình giao dịch backtest hệ thống giao dịch vốn rất phức tạp.

Dĩ nhiên, công nghệ backtesting vẫn luôn được nghiên cứu và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người dùng, tuy nhiên không phải lúc nào cũng tốt hơn. Thực tế chứng minh, những trader kết hợp đồng thời các tin tức về kinh về và sự am hiểu về thị trường vào chiến lược backtest thường sẽ có kết quả giao dịch tốt hơn, lợi nhuận tạo ra cũng nhiều hơn.

Ngược lại, những trader chỉ chú trọng vào tính toán và bỏ qua yếu tố logic con người ra khỏi chiến lược backtest của mình thì thường chịu nhiều tổn thất hơn. Nhìn nhận một cách khách quan thì con người là yếu tố hoàn hảo nhất để backtest các chiến lược giao dịch, thay vì dùng phần mềm. Ưu việt hơn cả là khi con người sở hữu những công cụ phân tích kỹ thuật phù hợp.

Forex backtest là gì?

Forex backtesting mô tả đến những chiến lược giao dịch được thực hiện dựa vào những dữ liệu thu thập từ quá khứ. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ dùng những dữ liệu trong quá khứ là cơ sở để đánh giá hiệu suất hoạt động của chiến lược đầu tư. Backtest forex là một tập hợp những quy tắc về mặt kỹ thuật được sử dụng cho một tập hợp dữ liệu giá trước đó, đồng thời phân tích về những lợi nhuận mà chiến lược mang lại trong một khoảng thời gian nhất định.

Tại sao các trader nên backtest hệ thống giao dịch của mình?

Quá trình backtest hệ thống giao dịch sẽ mang về nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình giao dịch, cụ thể bao gồm:

  • Nắm rõ mọi thông tin về chiến lược: Lợi ích tiêu biểu nhất của backtest hệ thống giao dịch là các bạn có thể xác định được khả năng mang về lợi nhuận kỳ vọng của chiến lược giao dịch mà bạn đã chọn.
  • Thực hành: Thông qua xem xét những diễn biến về giá trên thị trường trong quá khứ và các mẫu định kỳ, backtesting giúp các nhà đầu tư có thể khám phá được các cơ hội giao dịch tiềm năng. Bên cạnh đó, việc này còn thúc đẩy khả năng phân tích kỹ thuật của các trader.
  • Sự tự tin: Backtesting hệ thống giao dịch là một cách thức xây dựng sự tự tin, đặc biệt là khi các trader đã có được những kinh nghiệm tích lũy từ việc kiểm tra các thông tin về giá trong quá khứ. Nhờ đó mà các bạn có được sự tự tin thật sự khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào.
  • Cuối cùng, sự kết hợp của tất cả những yếu tố trên giúp các nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Backtesting là gì? Cách thức hoạt động của Backtest forex

Các chiến lược giao dịch trong thị trường ngoại hối sẽ được áp dụng cho một tập dữ liệu về giá và chúng sẽ được xây dựng lại nhờ những dữ liệu này. Dữ liệu nêu trên có thể giúp các nhà đầu tư xác định được bất kỳ sai sót bất ngờ nào trong chiến lược của họ. Bên cạnh đó, các chiến lược mới cũng có thể được kiểm tra trước khi áp dụng vào thực tế.

Từng loại phần mềm kiểm tra ngược khác nhau mà các trader có thể được cung cấp các chỉ số, trong đó có thể kể đến:

  • Tổng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Tức là lợi nhuận được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên tổng số vốn đầu tư.
  • Tổng lợi nhuận và thua lỗ (P / L): Được tạo ra bởi một chiến lược và thường biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của chủ sở hữu.
  • Tổng tỷ lệ lãi / lỗ: Tỷ lệ này thể hiện hệ thống của bạn có bao nhiêu giao dịch dẫn đến lợi nhuận và bao nhiêu giao dịch khiến bạn thua lỗ.
  • ROE hàng năm: Là toàn bộ lợi nhuận mà các trader được nhận từ các chiến lược Forex trong thời gian một năm, tính theo dương lịch.
  • Biến động: Mô tả các loại điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, chẳng hạn như xu hướng tăng và xu hướng giảm.
  • Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi nhuận của bạn liên quan đến các rủi ro liên quan đến chiến lược đầu tư.

Kết quả Backtesting bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Chất lượng dữ liệu và nguồn

Độ chính xác và độ tin cậy là hai yếu tố không thể bỏ qua khi các trader tiến hành kiểm tra lại. Các bạn lưu ý, không phải dữ liệu nào cũng được tạo ra bằng nhau trên thị trường OTC (không kê đơn). Theo đó, những ngân hàng và sàn giao dịch forex trực tuyến sẽ có những dữ liệu về giá không đồng bộ tại một thời điểm đang xét.

Xác định

Kết quả sẽ thay đổi ra sao nếu áp dụng một chiến lược trên một tập dữ liệu nhiều lần? Đó là lúc chiến lược backtesting cần được xác định 100%. Lúc này, bạn sẽ nhận được một kết quả đồng nhất khi kiểm tra lại chiến lược trên một tập dữ liệu được xác định. Mặc dù đó là kịch bản khá lý tưởng nhưng nó thường không xuất hiện.

Logic thực thi thương mại

Backtest không bao giờ là đại diện hoàn hảo của một thị trường trong thực tế. Đó là vì bạn còn thiếu một số yếu tố quan trọng như trượt hay độ trễ, từ chối hoặc thậm chí là trích dẫn lại. Điều này cũng góp phần quan trọng để đánh giá việc bạn đang sử dụng dữ liệu thanh hoặc đánh dấu dữ liệu.

Trong đó, dữ liệu đánh dấu cung cấp một bản kết quả mô phỏng lịch sự hoàn hảo với dữ liệu của bạn. Quá trình này sẽ kéo dài hơn nếu chúng bao gồm dữ liệu thanh, với việc mỗi khoảng thời gian bạn sẽ nhận được 4 điểm giá. Thời gian càng dài thì kết quả thu được càng chính xác. 

Backtest chiến lược giao dịch như thế nào?

Với tài khoản demo, các bạn có thể an tâm giao dịch mà không chịu bất kỳ áp lực nào về rủi ro mất tiền. Điều này đồng nghĩa với việc các trader có thể tránh đặt vốn vào rủi ro và linh hoạt chuyển sang thị trường thực tế bất kỳ lúc nào. Ví như một tài khoản giao dịch demo của Đô đốc thị trường sẽ cho phép các nhà đầu tư truy cập vào dữ liệu thị trường tại thời gian thực mới nhất.

Backtest hệ thống giao dịch với tài khoản demo
Backtest hệ thống giao dịch với tài khoản demo

Có hàng loạt những loại phần mềm backtesting hiện có trên thị trường. Mỗi phần mềm có các phương thức đánh giá chiến lược giao dịch Forex khác biệt. Backtesting Forex hiện nay đang được chia thành hai loại phổ biến đó là thủ công và tự động.

Chiến lược Backtesting thủ công

Chiến lược Backtesting thủ công đề cập đến một số lượng công việc hợp lý và nó hoàn toàn có thể xảy ra. Trong backtesting Forex, bạn chỉ cần lấy dữ liệu lịch sử và thực hiện từng bước một. Công cụ biểu đồ sẽ giúp bạn xác định từng thanh, nhờ đó các bạn có thể quan sát hành động giá và các chỉ số hiệu suất tiếp theo trong suốt quá trình. Những ưu điểm của backtesting thủ công bao gồm:

  • Bất kỳ ai cũng đều có thể thực hiện chiến lược này
  • Bạn có thể hiểu được cách thức hệ thống giao dịch forex của mình hoạt động khi tự tay backtesting thủ công. Theo đó, các trader có thể tìm ra những hạn chế trong chiến lược của mình để có thể cải thiện và phát triển chúng theo hướng chiến lược tự động sau này.
  • Backtesting thủ công như một cách để mô phỏng lại quá trình giao dịch trực tiếp, trong đó có thể kể đến như nhập hoặc thoát giao dịch và quản lý rủi ro…

Phương pháp backtesting thủ công sẽ là một lựa chọn tối ưu trước khi các trader sử dụng các phần mềm tự động. Trong đó, sử dụng bảng tính excel là một cách thông dụng để kiểm tra lại các chiến lược forex.

Backtest hệ thống giao dịch bằng phần mềm Excel như thế nào?

Rất nhiều nhà đầu tư cho rằng việc kiểm tra lại chiến lược không nhất thiết phải do một lập trình viên hay kỹ sư thực hiện. Theo đó, sử dụng phần mềm Excel là một phương pháp lý tưởng và không mất phí để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của mình. Có thể nói đây là một phương pháp cơ bản mà bất kỳ ai cũng đều có thể thực hiện được.

Bạn cần một nguồn dữ liệu về giá có sẵn và công khai, chẳng hạn như  “ngày / giờ”, “mở”, “cao”, “thấp”, “đóng” hoặc “giá”. Trong đó thời gian là yếu tố quan trọng nếu bạn đang thử nghiệm các chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày. Bạn có thể lấy những dữ liệu này thông qua trang Yahoo Finance hay Google Finance.

Ở ô “Nhập biểu tượng/Tên công ty”, các bạn chỉ việc điền vào biểu tiền cho loại tiền mà bạn muốn xem dữ liệu. Tại ô “Báo giá”, mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy tùy chọn để nhận giá lịch sử cho biểu tượng đã chọn, lúc này các bạn hãy nhập phạm vi ngày. Kế đến, di chuột xuống cuối trang và chọn mục “Tải xuống bảng tính”, chọn “Sắp xếp” hiển thị trên thanh dữ liệu của Excel để chuẩn bị dữ liệu. 

Cách tìm ra ngày trong tuần có thể mang về lợi nhuận tốt nhất:

Chúng ta sẽ giả sử chiến lược hiện giờ là “mua mở” và bán đóng”, trong đó cột A sẽ là cột ngày, cột B thể hiện giá mở và cột C là giá đóng cửa. 

Tiếp theo là giai đoạn khó khăn nhất – sử dụng công thức:

  • Ở cột D của trang tính, chúng tôi sẽ thực hiện công thức sau: = IF (WEEKDAY ($ A2,2) = D $ 1, $ C2- $ B2, “”). Theo đó, công thức này phải được sao chép trên tất cả các cột từ D đến H.
  • ($ C2- $ B2) là đóng giá trừ đi Giá mở; phần thực sự của báo cáo mang lại kết quả giao dịch là lãi hoặc lỗ.
  • (“) là phần sai của tuyên bố, dưới dạng dấu ngoặc kép, không đưa ra bất kỳ kết quả nào nếu ngày trong tuần không khớp.

Trong công thức, các ngày trong tuần cụ thể từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ được chuyển đổi thành số từ 1 cho đến 5, tương tự như các ngày trong tuần ở hàng đầu tiên của cột này (D $ 1) với những kết quả tương ứng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các hàm trung bình và tổng ở phần cuối của cột “Ngày trong tuần” để tìm ra ngày có lợi nhất, nhằm tiến hành giao dịch trong dài hạn.

Với chiến lược thủ công, các bạn có thể tự mình kiểm tra lại các giao dịch và sử dụng đồng thời nhiều biểu thức, cùng công thức có điều kiện. Thế nhưng nhược điểm của phương pháp này là quá tẻ nhạt và tốn khá nhiều thời gian, các bạn có thể cân nhắc đến TradingView như một lựa chọn tối ưu hơn.

Backtest với TradingView như thế nào?

Kể từ lần chào sân đầu tiên vào năm 2011, TradingView sau những nỗ lực phát triển, đã trở thành lựa chọn một trong những lựa chọn tốt nhất trong kiểm tra Forex miễn phí. Phần mềm này được nhiều trader ưa chuộng nhờ các công cụ biểu đồ tân tiến, cùng các dữ liệu thời gian thực và biểu đồ giúp mọi người có thể truy cập ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào. Đây còn là một nền tảng xã hội, một cộng đồng thu nhỏ giúp bạn chia sẻ kiến thức hay cộng tác với những nhà giao dịch khác. Bên cạnh đó, các bạn có thể đăng tải các chiến lược giao dịch của mình ở các hồ sơ truyền thông xã hội, chẳng hạn như Twitter hay các blog… 

Tính năng Phát lại Thanh là công cụ backtest hữu ích nhất trong TradingView để kiểm tra lại hệ thống giao dịch của các trader. Để sử dụng tính năng này, các bạn hãy theo dõi các bước sau.

  • Nhấn chọn biểu tượng như hình minh họa để bật Phát lại thanh
Bar Replay giúp Phát lại thanh trên TradingView
Bar Replay giúp Phát lại thanh trên TradingView
  • Điều chỉnh các cài đặt thông qua thanh công cụ xuất hiện trên biểu đồ hoạt động, cùng với một đường màu đỏ thẳng đứng dọc theo biểu đồ sẽ xuất hiện ở vị trí con trỏ. Trong đó, đường màu đỏ sẽ đánh dấu khu vực bắt đầu phát lại, hãy cuộn trở lại điểm mà bạn muốn nó bắt đầu phát. 
  • Nhấn vào nút Play: Nhấp vào biểu đồ một lần để chuyển sang chế độ phát lại; kế đến chọn nút play để phát lại được tiến hành.
Bar Replay Feature trên TradingView
Bar Replay Feature trên TradingView

Một vài hạn chế của TradingView:

Có thể nói phát lại là một công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch hiểu rõ các biểu đồ diễn biến ra sao trong một ngày nhất định, trước khi bạn áp dụng một chiến lược cụ thể. Thế nhưng, các cặp tiền tệ bạn muốn kiểm tra phải được cập nhật đầy đủ các lịch sử về giá. Chính vì thế mà phần mềm này vẫn còn một vài nhược điểm cần lưu ý, đó là:

  • Sự thật là sẽ không có tùy chọn để sử dụng các mô hình nến Nhật Bản.
  • Trong thực tế, bảng xếp hạng ‘Tương lai liên tục’ không hoạt động với ‘Bar Replay’
  • Dữ liệu lịch sử bị giới hạn trên một vài tùy chọn biểu đồ.
  • Không thể tạo đơn đặt hàng demo với chế độ này.

Chiến lược backtest tự động

Sau khi đề cập đến backtest là gì, cũng như cách tiến hành chiến lược backtest thủ công, bài viết sẽ tiếp tục trình bày một phương pháp backtest tiếp theo – chiến lược backtest tự động.

Chiến lược backtest tự động đề cập đến quá trình tạo ra các chương trình có khả năng nhập và thoát giao dịch thay cho con người một cách tự động. Mọi người có thể sử dụng chúng một cách miễn phí thông qua những bản tải trực tuyến. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể nâng cao trải nghiệm của mình bằng cách trả tiền để mua những phiên bản cao cấp hơn. Một trong những lợi thế của phương pháp này đó là các quyết định giao dịch sẽ không bị cảm xúc của con người chi phối. Chính vì thế, đa phần các nhà giao dịch sẽ sử dụng chiến lược này trên các chiến lược sao chép để gia tăng tỷ lệ thành công.

Các bạn lưu ý, chương trình của bạn phải phù hợp với tính cách, cũng như hồ sơ chấp nhận rủi ro của bạn. Hơn thế nữa, không phải phương pháp giao dịch nào cũng có thể sử dụng các chiến lược backtest tự động.

Cả hai nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5) đều cung cấp các công cụ sao lưu tự động và được công nhận là những nền tảng giao dịch điện tử an toàn; lựa chọn chung khi giao dịch trên thị trường tài chính. MetaTrader 4 khá phổ biến trên thị trường cho việc sao lưu FX nhờ sự xuất hiện của tính năng ‘Trình kiểm tra chiến lược’ được tích hợp sẵn.

Backtesting trên MetaTrader 4

Forex Simulator tạm dịch là ‘Trình mô phỏng ngoại hối’ trên nền tảng MT4 sẽ cho phép các nhà giao dịch tua lại thời gian trên biểu đồ của họ và phát lại thị trường vào bất kỳ ngày nào trong quá khứ. Các lệnh có thể được đặt, sửa đổi và đóng tương tự như khi thực hiện giao dịch trực tiếp.

Giao dịch trên dữ liệu lịch sử được ưa thích vì tiết kiệm nhiều thời gian và khá hiệu quả. Trong đó, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh tốc độ của mô phỏng để phù hợp với bản thân. Từ đó, mọi người có thể tập trung hơn vào những khung thời gian quan trọng.

Backtesting trên MetaTrader
Backtesting trên MetaTrader
Backtest MT4 với FX Simulator / Strategy Tester Miễn Phí

Sau khi hoàn tất quá trình tải xuống phần mềm MT4, các bạn cần mở menu chính và chuyển đến phần “Xem”. Tại đây, các bạn sẽ tìm thấy tùy chọn “Chiến lược thử nghiệm” trên màn hình. Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL + R trên bàn phím và nhấn nút “người kiểm tra”.

Phần mềm mô phỏng Forex này được đánh giá là một trong những phương pháp tối ưu để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch Forex, bao gồm cả ngoại tuyến và trực tuyến. Tuy nhiên, nó sẽ bị khóa ở chế độ demo theo cài đặt mặc định của hệ thống. Báo cáo về kết quả thử nghiệm EA (Expert Advisor) đã được các lập trình viên nâng cấp đáng kể trên nền tảng MT4.

Các nhà giao dịch đã có thể phân tích các tỷ lệ khác nhau như tỷ lệ Sharpe, hệ số phục hồi, thời gian nắm giữ vị thế và nhiều đặc điểm khác. Trong đó, hơn 40 đặc điểm khác nhau có thể được phân tích trong báo cáo “Người kiểm tra chiến lược”. Ngoài ra, phần mềm còn cung cấp các đồ thị cân bằng và vốn chủ sở hữu có thể xác định chắc chắn phân phối lãi hay lỗ theo thời gian và các vị trí được thực hiện trong suốt tuần, tháng hay cả năm.

Backtesting trên MetaTrader 4 như thế nào?
Backtesting trên MetaTrader 4 như thế nào?
Các tính năng hữu ích của Trình kiểm tra chiến lược
  • Là trình mô phỏng giao dịch phổ biến nhất trên thị trường. Sử dụng đồng thời các công cụ biểu đồ của MT4, dữ liệu đánh dấu chất lượng và cả lịch kinh tế.  Tất cả những công cụ này có thể kết hợp hoàn hảo để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch. 
  • Biểu đồ ngoại tuyến có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo, mẫu và công cụ vẽ.
  • Các bạn có thể tải xuống dữ liệu đánh dấu chất lượng cao từ các nguồn bên ngoài. Bên cạnh đó là tính năng truy cập gần 10 năm dữ liệu đánh dấu thực với mức chênh lệch có thể thay đổi.
  • Công cụ này có thể được tải xuống từ MT4.
  • Bạn có thể mở ra nhiều khung biểu đồ ở cùng một vị trí.
  • Lịch kinh tế sẽ giúp các bạn theo dõi những bản tin quan trọng trong suốt quá trình mô phỏng.
  • Bạn được cấp quyền truy cập vào tất cả các chỉ báo tích hợp và tùy chỉnh trên MT4.
  • Mô phỏng có thể được lưu vào một tệp và mọi người có thể truy cập vào tệp này trong tương lai. Mỗi biểu đồ đều được trang bị một nút cho phép bạn di chuyển lùi từng thanh. Giao dịch, lệnh đang chờ xử lý, dừng lỗ, chốt lời hay điểm dừng và thống kê tài khoản đều có thể được khôi phục trong Trình kiểm tra chiến lược. Ngoài ra, mọi người có thể lưu lại lịch sử giao dịch của mình trong bảng excel để nghiên cứu và phân tích chuyên sâu.
  • Có thể mô phỏng trên các cổ phiếu dầu và những chỉ số chứng khoán chính, tách biệt với tất cả các cặp Forex chính.

Phần mềm mô phỏng Forex trên là 1 trong các phương pháp hiệu quả hàng đầu trong việc sao lưu những chiến lược trading Forex cho ngoại tuyến và trực tuyến. Mặc định thì bị block trong chế độ demo. Bên cạnh đó, báo cáo về kết quả trial EA (Expert Advisor) đã được upgrade kha khá trên MT4 hiện nay.

Hiện tại, các nhà đầu tư có thể phân tích những tỷ lệ như Sharpe rate, hệ số phục hồi, thời gian giữ vị trí và hơn 40 đặc điểm khác nhau trong ‘Người kiểm tra chiến lược’. Hơn thế nữa, còn có những biểu đồ cân bằng và vốn chủ sở hữu dùng để xác định phân phối thời gian của tổn thất/lợi nhuận và những vị trí được tiến hành trong những tuần, tháng và năm.

Backtest forex trên nền tảng Metatrader 4: Forex tester

Forex Tester là một công cụ phổ biến trên MT4 cho việc kiểm tra lại chiến lược forex của các trader. Phần mềm này được cung cấp miễn phí các chiến lược được hình thành từ trước cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, mọi người có thể sử dụng đồng thời cho chiến lược giao dịch thủ công và giao dịch tự động. Phần mềm sở hữu 10 chương trình thủ công và 5 chuyên gia cố vấn, cùng với 16 năm dữ liệu giá lịch sử và một bảng tính toán rủi ro và quản lý tiền.

Phần mềm kiểm tra giao dịch Forex trên MT4 được thiết kế để cho phép người dùng kiểm tra lại các chiến lược của mình một cách dễ dàng. Sau khi nhập dữ liệu lịch sử, bạn chỉ cần nhấp vào “Bắt đầu kiểm tra” để khởi động quá trình kiểm tra các chiến lược. Nút “Bắt đầu Kiểm tra” sẽ tự động chuyển sang “Dừng Kiểm tra”.

Lúc này, mọi người sẽ các thanh di chuyển trên biểu đồ. Kiểm tra các chiến lược của bạn bằng cách vào lệnh và quan sát cách thức hoạt động của chúng trên thị trường. Trong suốt quá trình này, các bạn có thể tùy chỉnh tốc độ hoặc thậm chí vẽ các thanh mới để kiểm soát khung thời gian. Trong trường hợp bạn muốn tạm dừng để phân tích chuyên sâu, hãy nhấn nút “Tạm dừng”. Forex Tester còn cho phép lập trình các chiến lược kiểm tra lại mới bằng các ngôn ngữ khác như ‘C ++’ hay ‘Delphi’.

Các tính năng nổi bật của Forex Tester:

  • Năm EA dựa trên hành động giá cùng với những hướng dẫn vô cùng chi tiết.
  • 10 chiến lược giao dịch thủ công đơn giản để có được kinh nghiệm kiểm tra hệ thống.
  • Bảng quản lý tiền ngoại hối có thể tải xuống dưới dạng bảng tính Excel.
  • Phiên bản Forex Tester 3 cho phép các bạn tải xuống không giới hạn số lượng cặp tiền tệ nào trên hệ thống để có thể thử nghiệm một cách đồng loạt. 
  • Cả phần mềm Forex Tester 2 và 3 đều có các phím nóng được thiết lập sẵn cho mọi chức năng giúp đẩy nhanh thời gian đào tạo Forex.
  • Các công cụ đồ họa như Đường, sóng, Fibonacci và hình dạng để phục vụ cho quá trình phân tích và đánh dấu biểu đồ.
  • Phần mềm giả lập Forex 3 có thể được sử dụng đồng thời trên nhiều màn hình. Nó cũng cho phép sửa chữa ngay lập tức các lỗi xảy ra.
Một số tính năng nổi bật của Forex Tester
Một số tính năng nổi bật của Forex Tester

Phần mềm backtest forex NinjaTrader: Profit Finder

Phần mềm backtest forex này được nghiên cứu nhằm mục đích xác định các thuộc tính lãi và lỗ của bất kỳ hệ thống giao dịch nào, để tối ưu các chiến lược giao dịch của người dùng. Theo đó, trong quá trình hệ thống cung cấp các kết quả chi tiết về lợi nhuận gộp và lãi ròng, các bạn chỉ cần nhập các dữ liệu đầu vào như là kích thước tài khoản, mục nhập và thoát lệnh lý tưởng, cũng như điểm dừng và mức lợi nhuận hay giờ kiểm tra lại, mục tiêu lợi nhuận và trượt.

Dưới đây là một vài tính năng quan trọng của Profit Finder:

  • Hoạt động trên tất cả công cụ, chiến lược và chỉ báo kỹ thuật
  • Tự động đọc các mục nhập và thoát giao dịch
  • Chỉ mất vài giây để hoàn tất quá trình tính toán phức tạp
  • Cung cấp những kết quả hữu ích với độ tin cậy cao về hiệu quả của chiến lược giao dịch, các chỉ số được sử dụng và chất lượng dữ liệu
  • Tính toán mức lãi và lỗ của từng vị trí

Các phần mềm Backtesting từ các tổ chức uy tín

Những nhà kinh doanh độc quyền, các quỹ phòng hộ và các doanh nghiệp gia đình thường sử dụng phần mềm hỗ trợ để kiểm tra lại tổ chức. Phần mềm này chỉ có sẵn để sử dụng sau khi người dùng đã mua giấy phép từ nhà cung cấp.

Mặc dù giá mua khá đắt, nhưng họ cung cấp một gói giải pháp hoàn chỉnh để người dùng thu thập dữ liệu, kiểm tra dữ liệu lịch sử, kiểm tra chiến lược Forex và thực hiện trực tiếp các chiến lược có tần số cao trên nhiều công cụ khác nhau. Hầu hết các hệ thống như vậy đều hướng tới sự kiện, nên môi trường phản hồi mà chúng cung cấp có thể mô phỏng môi trường giao dịch trực tiếp với độ chính xác cao hơn. Chẳng hạn như:

Deltix-QuantOffice

Phần mềm này được sử dụng để phát triển trực quan, kiểm tra lại và gỡ lỗi các chiến lược EMS tích hợp, bằng cách sử dụng Dot Net và C #. Người dùng có thể sử dụng các thuật toán thực hiện đơn đặt hàng độc quyền thông qua vận dụng đồng thời những điểm khác nhau của khung thời gian trong ngày, thanh hàng ngày, đánh dấu và các khung thời gian tùy chỉnh. Phần mềm hỗ trợ kết nối với TimeBase và cung cấp một chuỗi thời gian để kiểm tra lại và mô phỏng hệ thống giao dịch. 

Một vài tính năng nổi bật của QuantOffice:

  • Bằng cách kết nối với cơ sở dữ liệu TimeBase, người dùng có thể xử lý các sự kiện phức tạp (CEP). Trong đó, sự kiện ‘OnBarClose’, ‘OnBarOpen’ và ‘OnTick’ được tạo nguồn để xây dựng sự kiện phức tạp để thử nghiệm.
  • Phân tích hình ảnh một cách nhanh chóng với mọi công cụ và danh mục đầu tư. Khả năng lập biểu đồ đặc biệt, hiển thị nhanh chóng các kết quả giao dịch như chỉ báo, tín hiệu giao dịch, lệnh, thực hiện và P&L giúp đánh giá và kiểm tra hệ thống nhanh hơn. Chỉ mất vài giây để kiểm tra lại dữ liệu tích lũy trong nhiều năm nhờ nhiều công cụ.
  • Quá trình hoạt động của các mô hình trong khi backtesting rất nhanh chóng. Ngoài ra, hệ thống có thể tải trước các sự kiện từ TimeBase vào bộ nhớ đệm để đẩy nhanh quá trình tổng thể.
  • Các thanh phụ thuộc vào thời gian tùy chỉnh sẽ được xây dựng bằng cách vận dụng các kỹ thuật phức tạp hơn. Chúng sẽ được lưu trữ trong thời gian thực trên TimeBase giúp truy cập trong thời gian thực.
  • Tối ưu hóa các tham số nhờ cơ chế di truyền, năng động và vũ phu.
  • Các chiến lược có thể được chia nhỏ thành các chiến lược con của chiến lược tổng hợp. 
  • Mô hình chiến lược được tối ưu hóa mà không chịu rủi ro bị thiết kế lại trong giao dịch sản xuất.
  • Trình mô phỏng giúp kiểm soát các giả định giao dịch để tạo ra tính nhất quán về lợi nhuận, như sản xuất và kiểm tra ngược.
  • Có thể tự tạo mô hình bằng C # hoặc tích hợp các mô hình có sẵn trong C ++ vào QuantScript.
QuantDEVELOPER từ QuantHouse

Người dùng có thể tạo hoặc tối ưu hóa và kiểm tra lại, cũng như khởi chạy các chiến lược định lượng có thể được sử dụng trong giao dịch trực tiếp. Ngoài ra, phần mềm còn cho phép người khách hàng đánh giá, điều chỉnh và tăng hiệu quả của các tham số đã chọn ở một chiến lược cụ thể. Bảng thống kê từ phần mềm sẽ giúp các bạn so sánh kết quả của các chiến lược.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật của QuantDEVELOPER:

  • Bộ điều hợp dữ liệu thị trường có độ trễ thấp được hệ thống tích hợp
  • Thiết kế chiến lược giao dịch bằng những yếu tố đã được xác định từ trước.
  • Có thể kích hoạt đồng thời các chiến lược phụ theo chiến lược meta.
  • Không có kịch bản là bắt buộc
  • Cung cấp khả năng kiểm tra nhiều loại tài sản và các hệ thống kế toán tiền tệ
  • Có thể kiểm tra hơn 500.000 tick trong mỗi giây
  • Backtesting theo sự kiện
  • Sở hữu một thư viện chỉ báo kỹ thuật đa dạng
  •  Hỗ trợ người dùng sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau, tự động thực hiện và chuyển từ chế độ mô phỏng sang chế độ giao dịch trực tiếp chỉ bằng một cú click chuột. 
  • Backtesting chiến lược giao dịch được thiết kế đầy đủ ở mọi cấp danh mục đầu tư.

Một số lưu ý khi backtesting tự động

  • Nghiên cứu kỹ lưỡng các thông số của hệ thống giao dịch để biết được thời điểm kết thúc
  • Nên kiểm tra hệ thống thường xuyên dù cho nó đã được tự động hóa, trong trường hợp điều kiện thị trường thay đổi.
  • Chiến lược này nên được dùng ở một khung thời gian lớn hơn cùng với sự phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của bạn.
  • Việc phương pháp backtesting của bạn có thực sự hoạt động tốt ở thực tế hay không sẽ không được đảm bảo. Tương tự như kiểm tra về phía trước các chiến lược thủ công.
  • Người dùng cần tìm hiểu một ít về mã hóa, vì chiến lược của bạn có thể phản tác dụng nếu sai một dấu chấm trong mã.
  • Không phải chiến lược giao dịch nào cũng hoạt động tốt với backtesting tự động
  • Lắp đường cong là một phương pháp thường không thành công khi thực hiện trong giao dịch trực tiếp.

Lợi ích của phần mềm backtest forex là gì?

  • Người dùng có thể thử nghiệm các chiến lược giao dịch ngoại hối dù thị trường đóng cửa trên phần mềm backtest forex. Có thể nói đây là một phương pháp lý tưởng để rèn giũa các kỹ năng và kiểm tra sự hiểu biết của bạn. Phần mềm này được khuyến khích khi bạn đang giao dịch nhiều tài sản trên các thị trường khác nhau.
  • Tạo sự tự tin cho các trader về hệ thống giao dịch của họ, thông qua việc các bạn hiểu rõ cách thức hoạt động của chúng, hay tỷ lệ thành công cùng những hạn chế cần khắc phục. Theo đó, mọi người sẽ có thể tìm ra thời điểm vào lệnh lý tưởng và khi nào nên dừng lại.

Tốt hơn hết, mọi người nên chọn một nhà môi giới uy tín, được ủy quyền và chịu kiểm soát của Cơ quan quản lý tài chính (FCA) và được bảo hiểm bởi MiFID để mở một tài khoản cho mình. Nhờ đó, mọi người có thể nhận được một kết quả kiểm tra thực tế khi giao dịch trên tài khoản forex trực tiếp.

Bên cạnh đó, MetaTrader 5 sẽ cung cấp dịch vụ backtest hệ thống giao dịch miễn phí thông qua tài khoản Demo.

MT5 cho phép người dùng backtest hệ thống giao dịch miễn phí thông qua tài khoản Demo
MT5 cho phép người dùng backtest hệ thống giao dịch miễn phí thông qua tài khoản Demo

Lời kết

Vừa rồi là toàn bộ thông tin mà chuyên mục Exness – Cách giao dịch tổng hợp về backtest là gì và những phần mềm backtest hệ thống giao dịch uy tín, cùng một vài lưu ý nhỏ khi sử dụng chương trình này. Hy vọng những chia sẻ trong bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các trader trong quá trình đầu tư của mình. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Tradingview là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Tradingview từ A đến Z

Neteller là gì? Hướng dẫn cách sử dụng ví điện tử Neteller

Skrill là gì? Làm thế nào để giao dịch forex trên ví điện tử Skrill?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.