Algorithmic trading là gì

Algorithmic Trading là gì? Yếu tố tạo ra giao dịch thuật toán

Nắm rõ bản chất Algorithmic Trading là gì sẽ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả giao dịch cho các chiến lược của mình. Bằng cách tự động hóa các lệnh mua và bán, giao dịch thuật toán dần phổ biến hơn dưới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn một vài rủi ro hiểu người dùng không hiểu rõ về nó. Hãy cùng chúng tôi – sàn Exness phân tích kỹ lưỡng phương pháp giao dịch này dưới góc nhìn khách quan nhất bạn nhé.

Algorithmic trading là gì?

Algorithmic trading thay con người thực hiện giao dịch
Algorithmic trading thay con người thực hiện giao dịch

Algorithmic trading hay còn gọi là giao dịch thuật toán mô tả quá trình tự động hóa các giao dịch dựa vào các biến số, chẳng hạn như khối lượng, giá cả và thời gian. Theo đó, các thuật toán sẽ được lập trình với mục tiêu hoàn thành một phương pháp hay chiến lược cụ thể. Sau đó, nó sẽ tự động thiết lập các lệnh mua và bán dựa trên những nguyên tắc của hệ thống chiến lược đó. 

Giao dịch thuật toán thường sẽ kết hợp các công thức phức tạp và mô hình toán học cùng nhau để tạo ra quyết định mua hoặc bán. Những quyết định do thuật toán cung cấp có thể được tiến hành một cách tự động hoặc chịu sự giám sát của con người.

Khi kết hợp cùng với giao dịch tần suất cao (High Frequency), giao dịch thuật toán tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà đầu tư riêng lẻ thực hiện hàng nghìn giao dịch trong mỗi giây. Tốc độ giao dịch này chỉ có thể được thực hiện dưới sự hỗ trợ của công nghệ và các robot giao dịch hiện đại.

Algorithmic trading bắt đầu được biết đến nhiều hơn vào năm 1970, khi các hệ thống máy tính được giới thiệu rộng rãi trên thị trường tài chính của Mỹ. Trong những thập kỷ tiếp theo, giao dịch trực tiếp dần được các sàn giao chấp nhận nhiều hơn. Đến năm 2009, hơn 60% các giao dịch trên thị trường tài chính Mỹ đều được thực hiện thông qua máy tính. Có thể nói, đây là nền tảng cơ bản cho sự phát triển vững mạnh của giao dịch thuật toán.

Điểm mạnh và hạn chế của algorithmic trading là gì?

Việc thiếu kiến thức và tìm hiểu qua loa một phương pháp giao dịch nào đó sẽ khiến các nhà đầu tư bỏ qua những cơ hội tạo ra lợi nhuận cho chính mình. Mặt khác, việc đó có thể khiến các bạn đối mặt với những rủi ro không đáng có. Chính vì thế, việc nắm được các ưu và nhược điểm của một công cụ hỗ trợ sẽ giúp các bạn có được một cái nhìn tổng quan nhất. Từ đó, có thể xem xét mức độ phù hợp của phương pháp với chiến lược giao dịch của chính mình.

Vậy giao dịch thuật toán – algorithmic trading thì sao, phương pháp này có thật sự tối ưu với tất cả các giao dịch trên thị trường không? Sử dụng giao dịch thuật toán như thế nào cho hiệu quả? Đừng lo lắng vì chúng tôi sẽ thay bạn phân tích những ưu nhược điểm cần được quan tâm của phương pháp giao dịch này.

Điểm mạnh của giao dịch thuật toán – Algorithmic Trading là gì?

Giao dịch thuật toán không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của các nhà đầu tư
Giao dịch thuật toán không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của các nhà đầu tư

Điểm mạnh nổi bật nhất của algorithmic trading có lẽ là việc nó loại bỏ được các yếu tố con người, chẳng hạn như cảm xúc. Với giao dịch thuật toán, máy móc sẽ thực hiện hầu hết quá trình giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người. Chính vì thế, sẽ không có tâm lý sợ hãi hay lo lắng khiến quá trình ra quyết định bị ảnh hưởng như khi con người giao dịch thủ công.

Mặt khác, algorithmic trading cũng loại trừ được việc giao dịch quá mức (over trade) trong các phiên. Chính vì thế, các nhà đầu tư không cần phải tốn quá nhiều thời gian để theo sát thị trường và theo dõi biểu đồ. Nhìn chung, mọi bất lợi đến từ cảm xúc và kỷ luật của con người sẽ được loại bỏ với algorithmic trading.

Ưu điểm tiếp theo của algorithmic trading là việc nó thực hiện các lệnh nhanh hơn con người rất nhiều. Chỉ với một thời gian ngắn, người dùng có thể giao dịch rất nhiều lệnh lớn với algorithmic trading. Thế nên, các sàn giao dịch ngày càng ưa chuộng những khách hàng giao dịch thuật toán vì khối lượng giao dịch của họ thường rất lớn. Đồng thời, tính thanh khoản của các sàn này cũng được cải thiện vì một khối lượng lớn giao dịch được thực hiện nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Nhược điểm của Algorithmic Trading là gì?

Bất kỳ công cụ nào cũng sẽ tồn tại 2 mặt ưu và nhược, giao dịch thuật toán cũng thế. Vậy nhược điểm của algorithmic trading là gì? Một trong những hạn chế cần phải nhắc đến đó là mặt trái của việc thực hiện các lệnh quá nhanh. Việc thao tác quá nhiều sẽ tạo ra một khối lượng giao dịch lớn bất ngờ sẽ khiến thị trường bị shock, cụ thể sẽ khiến giá đột ngột tăng lên hoặc giảm xuống mạnh mẽ. Hệ quả của việc này là nhiều nhà đầu tư thua lỗ mà không rõ nguyên nhân.

Tính thanh khoản cũng khiến algorithmic trading kém hiệu quả trong các giao dịch. Dù hình thức này cải thiện tính thanh khoản của sàn, nhưng lại không duy trì được lâu và liên tục. Cụ thể là khi một khối lượng lớn giao dịch xuất hiện và biến mất trong chốc lát có thể khiến thị trường mất tính thanh khoản ngay lập tức. Cuối cùng, các nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn vì không thể tìm điểm khớp lệnh phù hợp.

Vì quá trình algorithmic trading được tự động hóa nên nó sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy tính. Các sự cố về điện hoặc đường truyền internet, cũng như trục trặc về máy tính sẽ khiến quá trình giao dịch bị gián đoạn. Mặc dù các sự cố này không phổ biến với thời đại công nghệ hiện nay, nhưng đây vẫn là một điểm đáng được quan tâm.

Nguyên tắc nào tạo ra Algorithmic Trading?

Trong thời gian gần đây, các lập trình viên từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp dần quan tâm đến việc tự mình tạo ra một thuật toán để giao dịch. Nhu cầu thuê, mướn các lập trình viên bên ngoài của các tổ chức công ty ngày càng nhiều hơn. Họ hy vọng có thể xây dựng một hệ thống lập trình viên để tạo ra các thuật toán như ý muốn.

Trước sự cạnh tranh gay gắt cùng với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ thì việc tạo ra các thuật toán đang ngày một tối ưu hơn, mọi chi phí cũng được giảm thiểu ở mức tối đa. Theo đó, các nhà đầu tư dễ dàng tìm thấy những nền tảng cung cấp giao dịch thuật toán với một mức giá phải chăng trên thị trường.

Giao dịch thuật toán ngày càng phổ biến và dễ dàng tiếp cận
Giao dịch thuật toán ngày càng phổ biến và dễ dàng tiếp cận

Dưới đây là một vài điều kiện cơ bản để tạo ra một giao dịch thuật toán hoàn thiện, cụ thể:

  • Mô tả vấn đề cần được giải quyết dưới dạng thuật ngữ toán học
  • Xây dựng các công thức và quy trình tính toán dựa trên những dữ liệu đầu vào
  • Nhập các thông số để tìm ra kết quả
  • Lặp lại chương trình nhiều lần để kiểm tra độ chính xác
  • Kết luận của thuật toán (quyết định vào lệnh). Đây sẽ là kết quả được đưa ra khi tìm được những tín hiệu phù hợp với tập lệnh được tạo ra.

Nhìn chung, những nguyên tắc này có vẻ khá khó tiếp cận đối với các trader thông thường, nhưng lại là nguyên tắc quan trọng để các lập trình viên hoàn thiện thuật toán của mình.

Ví dụ phân tích

Hãy cùng phân tích ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về nguyên tắc tạo ra một giao dịch thuật toán trong thực tế.

Chẳng hạn như một người cần bán 100 cổ phiếu bằng tài khoản giao dịch tự động. Họ cần tài khoản tự động vào lệnh bán nếu đường MA50 cắt đường MA200 ở phía dưới. Ngược lại tài khoản sẽ thực hiện lệnh mua 100 cổ phiếu khi MA50 cắt MA200 ở phía trên. Lúc này, một thuật toán cần được tạo ra dựa trên những số liệu như trên.

Về cơ bản, các tham số này khá dễ hiểu với những nhà đầu tư thông thường, thế nhưng để mã hóa và lập trình chúng vào hệ thống máy tính để xây dựng một thuật toán giao dịch thì lại phức tạp hơn rất nhiều. Khi đó, hàng trăm tiêu chí cần được cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng trước khi vào lệnh mua hay bán. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thì việc theo dõi các tín hiệu sẽ mất nhiều thời gian và khó có thể kiểm soát được toàn bộ tín hiệu. 

Algorithmic Trading có các hình thức nào?

Giao dịch thuật toán ứng dụng những tiên tiến trong công nghệ để tối ưu hóa các giao dịch cho người dùng. Nhìn chung, đây là một phương pháp có phần vượt trội hơn so với những phương pháp thông thường, chẳng hạn như giao dịch thủ công. Chính điều này cũng khiến algorithmic trading nhận được nhiều sự quan tâm hơn và ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư trên thế giới.

Ba loại thuật toán cơ bản trong giao dịch thuật toán là gì?

Algorithmic trading bao gồm những hình thức nào?
Algorithmic trading bao gồm những hình thức nào?

Dựa trên mục đích sử dụng mà giao dịch thuật toán được chia thành các hình thức khác nhau và đều tuân thủ một nguyên tắc chung là tìm ra điểm mua và bán lý tưởng. Trong đó, một số có thể xác định thời gian thích hợp để vào lệnh, một số thuật toán khác xem xét mức giá trung bình, cũng có thuật toán được dùng để giao dịch chênh lệch giá. 

  • Giao dịch chênh lệch giá: thuật toán này tận dụng sự chênh lệch về mặt giá cả của một tài sản trên các thị trường. Algorithmic trading vận dụng chiến lược này thông qua việc phân tích dữ liệu của các thị trường và tìm ra sự chênh lệch giá. Sau đó, giao dịch thuật toán sẽ quyết định vào lệnh mua hoặc bán tài sản đó một cách nhanh chóng để tạo ra lợi nhuận.
  • Thuật toán xác định thời điểm giao dịch: biểu đồ trong quá khứ sẽ được phân tích và tạo ra các mô hình giao dịch để dự đoán cách thức vận hành của giá cả theo thời gian. Từ đó, các thuật toán sẽ tự ra quyết định giao dịch dựa trên thời điểm tốt nhất. Thuật toán này cần được phân tích dữ liệu nhiều lần và thử nghiệm kỹ càng.
  • Thuật toán trung bình giá: trong một khoảng thời gian cụ thể, mức giá trung bình sẽ được máy tính xác định một cách nhanh nhất. Khi giá vượt ra ngoài vùng trung bình được tính, thuật toán sẽ quyết định thực hiện các giao dịch tương ứng. Chiến lược này cần thực hiện một cách nhanh chóng để tận dụng được những biến động của giá trong ngắn hạn.

Những giao dịch thuật toán nào phổ biến hiện nay?

Từ ba loại thuật toán cơ bản nêu trên, các chiến lược sẽ được xây dựng để phù hợp với nhu cầu và mục đích đầu tư của các nhà giao dịch. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ liệt kê một vài giao dịch thuật toán phổ biến, đang được nhiều nhà đầu tư áp dụng trên thị trường ngoại hối hiện nay. Cụ thể bao gồm:

  • Statistical hay còn gọi là thống kê: thuật toán này áp dụng các phân tích thống kê dữ liệu lịch sử, để dự đoán những giao dịch nào có thể tạo ra lợi nhuận. Sau đó, thuật toán này sẽ bắt đầu thực hiện chúng.
  • Auto – Hedging hay còn gọi là tự động bảo vệ rủi ro: thuật toán này sẽ tiến hành các phương pháp giảm rủi ro đến mức thấp nhất. Thông thường, Auto – Hedging có thể tạo ra biên độ lợi nhuận thu được lớn hơn mức rủi ro phải chịu
  • Execution Strategies: đề cập đến một nhóm các thuật toán. Trong đó, mỗi thuật toán sẽ được các lập trình viên thiết lập cho một vai trò khác. Ngoài ra, nhóm thuật toán này có thể thực hiện nhanh chóng bất cứ điều gì mà lập trình viên đặt ra.
  • Direct Market Access: tức là các thuật toán cho phép các nhà giao dịch cơ hội truy cập vào nhiều nền tảng giao dịch khác nhau với tốc độ nhanh hơn và tốn ít chi phí hơn.

“Nhánh” của algorithmic trading là gì?

Giao dịch tần suất cao hay còn gọi là High Frequency, thường được viết tắt là HFT được xem như một “nhánh” của giao dịch thuật toán. Phương pháp giao dịch tần suất cao được xây dựng và phát triển dựa trên 4 loại giao dịch thuật toán cơ bản đã được chúng tôi trình ở phần trên, bao gồm Statistical, Auto – Hedging, Execution Strategies và Direct Market Access. Bên cạnh đó, một số hay toàn bộ thuật toán này có thể được kết hợp cùng nhau để tạo ra một phương pháp giao dịch tối ưu nhất.

HFT được ưa chuộng bởi tốc độ giao dịch vô cùng nhanh chóng, chỉ cần một phần nhỏ của giây, phương pháp này có thể tạo ra một số lượng lớn các lệnh mua và bán trên thị trường. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể tận dụng được những biến động dù là nhỏ nhất của giá. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất định thị trường ngoại hối là một thị trường “không ngủ”, nơi luôn xảy ra những biến động liên tục và khó có thể lường trước.

Lời kết

Algorithmic trading là gì đã được trình bày cụ thể trong bài viết hôm nay với nhiều khía cạnh khác nhau. Có thể thấy, giao dịch thuật toán đang ngày càng phổ biến và được ưa chuộng trước sự thay đổi chóng mặt của công nghệ số. Ngày nay, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận với các giao dịch thuật toán, và cả robot giao dịch hay EA… từ cơ bản đến phức tạp một cách nhanh chóng.

Phương pháp này đã giúp nhiều nhà đầu tư tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo được tính hiệu quả của các giao dịch nói chung trên thị trường. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể hợp tác với những nhà môi giới thuật toán chuyên nghiệp và đáng tin cậy để tạo ra một hệ thống giao dịch tự động với độ phức tạp cao hơn, để gia tăng tỷ lệ thành công cho các giao dịch của mình nhé.

Thế nhưng, bất kỳ phương pháp nào cũng sẽ có những hạn chế và rủi ro nhất định trong quá trình thực hiện các giao dịch. Do đó, các nhà đầu tư cần nghiên cứu thật kỹ một công cụ hỗ trợ nào đó trước khi áp dụng vào hệ thống giao dịch của mình. Việc thiếu kinh nghiệm và không hiểu biết sẽ khiến bạn gánh chịu rủi ro khôn lường. 

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết trên của chuyên mục Giao Dịch sàn Exness về ưu và nhược điểm của giao dịch thuật toán, các nguyên tắc để hình thành một algorithmic trading và các hình thức giao dịch của phương pháp này sẽ mang đến nhiều kiến thức hữu ích cho các nhà đầu tư trên con đường chinh phục trader chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Ưu điểm và hạn chế của mô hình lý thuyết Capm là gì?

Quyết định giao dịch dựa trên chính sách của ECB và áp dụng vào thị trường Forex

Hướng dẫn cách sử dụng nến Renko Chart để giao dịch ngoại hối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.