Chỉ báo OBV là gì? Tên đầy đủ của chỉ báo này là On Balance Volume – một công cụ có khả năng cung cấp các tín hiệu về xu hướng giá khá hiệu quả. Trong thị trường Forex, chỉ số OBV vốn không phổ biến nhưng chúng ta không thể xem thường vai trò cũng như tín hiệu mà chúng cung cấp. Hãy cùng khám phá vì sao chỉ số OBV lại được đánh giá cao như vậy trong bài viết sau. Chúng tôi – Exness sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu và sử dụng On Balance Volume một cách chi tiết.
Chỉ báo OBV là gì?
On Balance Volume là cách viết đầy đủ của OBV, nghĩa là khối lượng cân bằng. Vì thế OBV là một loại chỉ báo khối lượng, nó sẽ dựa vào mối tương quan trong sự chuyển dịch của khối lượng và giá để đo lường động lực của xu hướng. Khi động lực này được củng cố thì xu hướng thị trường sẽ tiếp diễn. Còn nếu động lực dần trở nên yếu đi thì khả năng xu hướng đảo chiều là rất cao.
Joseph Granville (20/03/1923 – 07/09/2013) – nhân vật được coi là một thiên tài phân tích kỹ thuật nổi tiếng những năm 1960 chính là cha đẻ của chỉ số OBV. Ngoài chỉ báo này, ông còn để lại 8 quy tắc vàng về đường trung bình di động MA20. Đây được coi như một quy luật giao dịch quý giá, một gia tài lớn mà Joseph Granville để lại, được khá nhiều trader sử dụng trên nhiều thị trường tài chính.
Joseph Granville cho rằng đầu tiên, khối lượng luôn đi trước giá. Tiếp đó, tính thanh khoản được phản ánh qua khối lượng mà giá lại chịu tác động của tính thanh khoản. Do đó khi khối lượng di chuyển sẽ mang đến các tín hiệu dẫn dắt cho giá đi theo một hướng nhất định nào đó.
Chỉ báo OBV và công thức tính OBV là gì?
Công thức chỉ số OBV là gì?
Giá trị của OBV được cấu thành bởi biến động giá cùng với khối lượng giao dịch. Chúng tạo nên một biến số hình thành nên công thức tính OBV.
Cụ thể: Phiên giao dịch hiện tại là phiên thứ n, nếu:
- OBV (n) = OBV (n-1) + Volume (n) nếu Close (n) > Close (n-1)
- OBV (n) = OBV (n-1) + [– Volume (n)] nếu Close (n) < Close (n-1)
- OBV (n) = OBV (n-1) nếu Close (n) = Close (n-1)
Trong đó, giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại là Close (n), giá đóng cửa của phiên trước đó chính là Close (n-1) và Volume (n) chính là khối lượng của phiên giao dịch hiện tại.
Trong cuốn sách Granville’s New Key to Stock Market Profit (Chìa khóa mới của Granville để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán), chỉ báo OBV được ra mắt và có 2 khái niệm được tác giả đề cập đến, gồm có: dòng khối lượng riêng và dòng khối lượng âm. Nếu so với phiên giao dịch trước đó, giá đóng cửa ở mức thấp hơn thì toàn bộ khối lượng giao dịch trong phiên sẽ được xem là khối lượng âm. Sau đó, khối lượng này sẽ được nhân cùng hệ số (-1) (trong công thức sẽ là phép trừ) để biểu thị phiên giao dịch có sự biến động giảm giá.
Cách tính chỉ số OBV như vậy được gọi là phương pháp tích lũy dòng khối lượng. Nếu giá biến động tăng, tổng của OBV trước cộng với dòng khối lượng dương sẽ ra OBV sau. Ngược lại nếu giá biến động giảm thì dòng khối lượng trong công thức sẽ là dòng khối lượng âm.
Lưu ý
Thông thường, giá đóng cửa của phiên giao dịch trước sẽ chính là giá mở cửa của phiên giao dịch này. Do đó, nhiều người đã suy ra công thức tính của OBV dựa vào việc so sánh Close (n) và Open (n). Tuy nhiên thay thế Close (n-1) bằng Open (n) là thiếu chính xác bởi không phải lúc nào giá đóng cửa phiên trước cũng bằng với giá mở cửa phiên sau. Đó cũng chính là thời điểm thị trường tạo GAP.
Trong quá trình phân tích với chỉ báo OBV, tác giả không chỉ tập trung vào giá trị OBV mà còn chú ý vào sự dịch chuyển của nó trên đồ thị cùng với sự chuyển dời của giá. Do đó tại thời điểm n = 0 thì giá trị OBV sẽ bằng 0.
Chỉ báo OBV có ý nghĩa là gì? Tương quan với giá ra sao?
- Khi đường OBV có xu hướng đi lên nghĩa là chỉ báo OBV tăng, đó là lúc khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá cao hơn so với khối lượng giao dịch các phiên giảm giá hay dòng khối lượng âm nhỏ hơn dòng khối lượng dương. Sự tăng lên của chỉ số OBV cũng cho thấy so với áp lực bán, áp lực mua đang cao hơn và khả năng cao giá sẽ tăng lên hơn nữa.
- Khi đường OBV đi xuống nghĩa là chỉ báo OBV giảm, đó là lúc khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá cao hơn so với các phiên tăng giá và dòng tiền dương sẽ nhỏ hơn dòng tiền âm. Chỉ báo OBV giảm cho thấy áp lực bán đang cao hơn và nhiều khả năng giá sẽ giảm xuống.
- Chỉ báo OBV tăng nhưng giá giảm hoặc không thay đổi phản ánh lực giảm của giá đã yếu hơn và nhiều khả năng sẽ xảy ra một sự đảo chiều tăng.
- Chỉ báo OBV giảm nhưng giá tăng hoặc không thay đổi phản ánh lực tăng của giá đã yếu hơn và nhiều khả năng sẽ xảy ra một sự đảo chiều giảm.
Cách cài đặt chỉ số OBV tại nền tảng MT4
Để thêm chỉ số OBV vào đồ thị giá, bạn hãy thực hiện lần lượt các thao tác sau tại nền tảng MT4: Chọn Insert trên thanh Menu, chọn tiếp Indicators, nhấn vào mục Volumes và chọn On Balance Volume.
Lúc này, giao diện sẽ hiển thị một hộp thoại cài đặt như hình sau:
Với chỉ số OBV, bạn chỉ cần chú ý tab Parameters. Tại mục Apply to, nhấn chọn Close và chọn kích thước dày mỏng cũng như màu sắc cho đường OBV. Riêng 2 ô Fixed Maximum và Fixed Minimum thì bạn để nguyên như mặc định và không bám tick chọn. Cuối cùng nhấn vào OK.
Bạn sẽ chọn khung thời gian muốn chèn chỉ báo tại tab Visualization.
Sau khi hoàn thành các thao tác cài đặt thì đồ thị giá sẽ hiển thị chỉ báo OBV như hình dưới.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo OBV hiệu quả
Nhận định xu hướng hiện tại được tiếp diễn bởi giá của một đồng tiền mã hóa
Cách sử dụng này được xác lập dựa trên mối liên hệ giữa OBV, khối lượng giao dịch và giá của một đồng tiền mã hóa. Theo đó, khi lực mua lớn cùng với giá và OBV của đồng tiền này tăng thì xu hướng tăng trước đó của giá sẽ được tiếp diễn. Ngược lại, khi nhu cầu bán tăng lên và giá cùng với OBV có xu hướng giảm thì xu hướng giảm trước đó của giá cũng sẽ được tiếp diễn.
Ví dụ
Ở giai đoạn đầu, xu hướng của OBV và giá của một đồng tiền mã hóa đang trong trạng thái tăng. Giá bắt đầu đi ngang (sideway) trong giai đoạn 2 và xu hướng của OBV di chuyển ngang trong một phạm vi nhất định. Khi giai đoạn 2 gần kết thúc, nếu nhu cầu mua tăng mạnh thì giá và OBV của đồng tiền mã hóa này sẽ tăng và có khả năng bứt phá xu hướng tiếp diễn của giai đoạn 1.
Khi trường hợp này xảy ra, ngay sau khi chỉ báo OBV vượt qua ngưỡng kháng cự của xu hướng đi ngang trước đó thì các nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt lệnh Long. Tại vùng giá thấp nhất trong xu hướng sideway đó sẽ là vị trí đặt điểm dừng lỗ và mức kháng cự gần nhất sẽ là vị trí đặt điểm chốt lời.
Khi giá tăng nhưng chỉ báo OBV giảm và xuất hiện tín hiệu phân kỳ: Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư đang có nhu cầu bán ngày một tăng và giá của đồng tiền mã hóa trong thời gian tới sẽ có khả năng giảm.
Khi giá giảm nhưng chỉ báo OBV tăng và xuất hiện tín hiệu hội tụ: Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đang có nhu cầu mua ngày một tăng và xu hướng giảm của đồng tiền đang có dấu hiệu yếu đi, nhiều khả năng sẽ có sự đảo chiều từ giảm thành tăng của giá.
Tín hiệu hội tụ
Trong giai đoạn đầu, chỉ báo OBV và giá của một đồng tiền mã hóa đang trong trạng thái giảm. Tuy nhiên càng về cuối xu hướng, chỉ báo OBV có xu hướng tăng lên trong khi giá vẫn đang giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu dần của nhu cần bán và nhiều khả năng sẽ xảy ra sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Trong trường hợp này, ngay sau khi có tín hiệu xác nhận từ 2 – 3 cây nến tăng thì các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Long. Vùng giá thấp nhất trong xu hướng giảm sẽ là vị trí đặt điểm dừng lỗ và mức kháng cự gần nhất sẽ là vị trí đặt điểm chốt lời.
Tín hiệu phân kỳ
Trong giai đoạn đầu của một đồng tiền mã hóa, OBV đang trong chiều hướng giảm còn giá lại đang trong xu hướng tăng. Đây là tín hiệu phản ánh sự yếu dần của nhu cầu mua và nhiều khả năng sẽ xảy ra đảo chiều giá từ tăng sang giảm.
Trong trường hợp này, ngay khi chỉ báo OBV giảm ra khỏi vùng hỗ trợ thì các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Short. Vùng giá cao nhất trong xu hướng tăng sẽ là nơi đặt điểm dừng lỗ và mức hỗ trợ gần nhất sẽ là vị trí đặt điểm chốt lời.
Tín hiệu phá vỡ các ngưỡng quan trọng
Trong trường hợp này, chỉ báo OBV được sử dụng với vai trò là một công cụ xác nhận tín hiệu giá đảo chiều. Cụ thể như sau:
Khi giá có dấu hiệu đảo chiều từ giảm lên tăng, chỉ báo OBV phá vỡ ngưỡng kháng cự, sau đó tăng lên thì đây là một tín hiệu đảo chiều có cơ sở.
Khi tín hiệu đảo chiều giá chuyển từ tăng thành giảm, chỉ báo OBV phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, sau đó giảm xuống thì tín hiệu đảo chiều này sẽ đáng tin cậy hơn và xác suất thành công cũng lớn hơn.
Ví dụ
Khi trendline tăng của một đồng tiền mã hóa bị phá vỡ thì đó là dấu hiệu cho thấy có sự đảo chiều từ tăng thành giảm. Nếu chỉ báo OBV giảm và Breakout đường hỗ trợ thì khi đó, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh Short. Tại vùng giá Breakout đường Trendline tăng, hãy tiến hành đặt điểm dừng lỗ và tại mức hỗ trợ gần nhất, hãy đặt điểm chốt lời.
Ngược lại, xu hướng giá đang trong trạng thái giảm và vượt đường Trendline giảm khi giai đoạn này gần kết thúc. Chỉ báo OBV khi đó tăng vượt ngưỡng kháng cự thì khả năng sẽ xảy ra sự đảo chiều giá từ giảm thành tăng là khá cao.
Khi giá Breakout đường Trendline giảm, đồng thời OBV tăng lên và vượt khỏi kháng cự thì các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Long. Phía bên dưới đường Trendline giảm là nơi thích hợp đặt điểm dừng lỗ và điểm chốt lời sẽ đặt tại kháng cự gần nhất.
Nên hay không nên sử dụng chỉ báo OBV?
Khi phân tích chiến lược giao dịch với chỉ báo OBV này, chúng tôi xác định phân kỳ bằng cách sử dụng các đường WMA trước khi đi vào phân tích chi tiết. Việc lựa chọn ra những biến động yếu tiềm ẩn khi áp dụng các nguyên tắc này đều trở nên khá hiệu quả.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể cải thiện được điểm vào lệnh. Hiện tại, khi cả hai đường WMA đi cùng hướng trở lại, đòi hỏi mức cắt lỗ sẽ phải lớn hơn thì chúng ta tiến hành vào lệnh. Điểm cắt lỗ tại đầu kia của nến tín hiệu thường dùng chưa phát huy được hiệu quả. Tại đáy hoặc đỉnh sóng trước đó, hãy đặt các mức cắt lỗ để tránh whipsaw. Các bạn có thể vào lệnh bằng cách cân nhắc sử dụng các mô hình nến đảo chiều.
Trong phân tích dài hạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thông số tiêu chuẩn là 223 kỳ. Trên khung ngày, thông số này hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ muốn được trải nghiệm các chu kỳ ngắn hơn với các khung thời gian trong ngày.
Trong những ví dụ phía trên, khi thị trường có xu hướng, chiến lược kết hợp kháng cự – hỗ trợ cùng với chỉ báo OBV là một phương thức đáng tin cậy. Ngoài ra, chỉ báo OBV sẽ mang đến một phương diện khác của thị trường để giúp các nhà đầu tư nhận định được xu hướng.
Để tránh giao dịch thất bại, hãy chờ tín hiệu khi thị trường ở trạng thái sideway. Nếu các đường WMA có độ dốc lên xuống dập dềnh thì khả năng cao thị trường đang trong vùng giằng co. Bên cạnh đó nếu các đường WMA phân kỳ quá lâu thì không nên sử dụng tín hiệu kế tiếp.
Kết luận
Bài viết đã giải thích chỉ báo OBV là gì và cung cấp các thông tin về đặc điểm, ý nghĩa cũng như cách cài đặt và giao dịch với On Balance Volume một cách chi tiết. Khi các nhà giao dịch muốn đo lường lực mua và lực bán thì việc sử dụng chỉ số OBV sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, tín hiệu này sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi kết hợp sử dụng với một vài công cụ khác. Hy vọng rằng những thông tin trên đây sẽ có ích đối với các giao dịch của bạn và chúc bạn luôn thành công trên thị trường đầu tư. Đừng quên đón chờ thêm nhiều bài viết khác tại chuyên mục Exness Hướng Dẫn Giao Dịch nhé.
Xem thêm:
Cách sử dụng công cụ chỉ báo Accumulation/Distribution – Chỉ báo A/D
Chiến lược sử dụng Aroon Indicator trong giao dịch Forex hiệu quả
Lưu ý cần biết khi sử dụng chỉ báo DMI Indicator là gì?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
